حاسبة بيتا السهم
عوائد سهم قدرها 0.10 و0.20 و0.30 مقابل 0.05 و0.10 و0.15 للسوق تعطي بيتا قدرها 2، أي أن السهم تحرك ضعف المؤشر. ألصق أزواجك لتحصل على الميل نفسه الذي يعطيه جدول البيانات. مجاني في متصفحك.
- مجاني
- يعمل في متصفحك
- دون تسجيل
- بياناتك لا تغادر جهازك
شغّل الأداة مجانًا
بيتا السهم تقيس كيف تتحرك عوائد الورقة الدورية مع السوق. في نموذج تسعير الأصول الرأسمالية هي ميل انحدار المربعات الصغرى العادية لعوائد السهم التاريخية على عوائد المؤشر المرجعي المطابقة، أي التغاير بين السلسلتين مقسومًا على تباين السوق. معامل واحد يتتبع المؤشر؛ فوق الواحد يكون الاسم أشد هجومًا من السوق؛ بين الصفر والواحد يكون دفاعيًا؛ والبيتا السالبة تتحرك ضد المعيار. تأخذ حاسبة بيتا السهم هذه عوائد تاريخية مقترنة، وتحسب ذلك المعامل OLS، وترفض الطلب عند تقديم أقل من زوجين من العوائد أو عندما تكون سلسلة السوق ذات تباين صفر.
ما بيتا السهم وكيف يخرج المعامل من أزواج العوائد
البيتا هي الرقم الذي يجيب عن سؤال بسيط: عندما يتحرك السوق بوحدة عائد واحدة، كم وحدة يميل هذا السهم إلى التحرك؟ في نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ذلك الرقم هو ميل الخط الذي يناسب سحابة المشاهدات الدورية أفضل ملاءمة، عائد السهم مقابل عائد السوق. جبريًا الميل هو تغاير السلسلتين مقسومًا على تباين السوق، وهو مطابق لمعامل المربعات الصغرى العادية للسهم على المعيار.
اكتبوا كل مشاهدة زوجًا من العشريات لنفس النافذة — اثنان بالمئة هما 0.02 لا 2 — والهويات لا تتغير. بيتا واحد تعني أن الاسم تتبع المؤشر في العينة؛ بيتا اثنان تعني أنه مال إلى التحرك ضعف المسافة في الاتجاه نفسه؛ بيتا النصف تعني أنه كان دفاعيًا؛ والبيتا السالبة تعني أنه مال إلى الارتفاع حين هبط السوق.
التغاير العيني وتباين العينة يقسمان كلاهما على n ناقص واحد، فيُلغى اختيار n مقابل n ناقص واحد في النسبة، وتساوي البيتا المنشورة ميل OLS الذي تحصلون عليه من دالة SLOPE في الجدول للسهم على السوق. زوجان يقعان على خط مستقيم عبر سلسلة سوق غير ثابتة يستعيدان ذلك الميل تمامًا: عوائد السهم 0.10 و0.20 و0.30 مقابل عوائد السوق 0.05 و0.10 و0.15 تعطي بيتا اثنين. لا تنزّل الحاسبة أسعارًا، ولا تطرح معدلًا خاليًا من المخاطر، ولا تحوّل سلسلة شهرية إلى سنوية، ولا ترفع الرافعة عن المعامل ولا تضيفها.
تطبق فقط هوية التغاير على التباين المنشورة على الأزواج المحدودة التي لديكم أصلًا، حتى يثبّت دفتر وورقة شروط واختبار وحدة الرقم نفسه.
أين تستحق حاسبة بيتا السهم مكانها
بناء المحافظ ومذكرات المخاطر تحتاجان معاملًا قابلًا لإعادة الإنتاج حتى لا يُخلط اسم هجومي ببيتا 1.4 بمرفق دفاعي قرب 0.6، وحتى لا ينشر محللان يعملان على الأزواج الشهرية نفسها ميلين مختلفين لأن أحدهما استخدم تغاير المجتمع والآخر SLOPE في الجدول. عمل تكلفة حقوق الملكية في نموذج تسعير الأصول الرأسمالية يبدأ من هذه البيتا؛ هذه الصفحة بحث عن حاسبة بيتا سهم، لا محرك CAPM كامل يريد أيضًا المعدل الخالي من المخاطر وعلاوة مخاطر الأسهم، ولا تنزيل Bloomberg، ولا حاسبة تقلب محقق تتجاهل السوق.
المهندسون الذين يكتبون اختبارات العوامل والغربلة يثبّتون أزواجًا معروفة — ميل تام اثنان، وسلسلة قصيرة مختلطة بميل غير صحيح، وحمل صف واحد كفشل صلب — حتى لا يسقط مساعد فترة في صمت أو يعامل النسب المئوية كعشريات. هذه الصفحة ليست تغذية أسعار عائد كلي، ولا حاسبة ألفا، ولا أداة ارتباط فقط؛ فتلك بحوث أخرى. التحقق الفاشل لا يستهلك الرصيد.
أبقوا الطلبات صغيرة، وثبّتوا البيتا المقرّبة في الاختبارات، فتحصلون على حساب OLS مستقر للأدوات والدفاتر وعاملات الحافة دون إقامة مكتبة إحصاء كاملة خاصة بكم.
حالات الاستخدام
تكلفة حقوق الملكية CAPM ومذكرات المخاطر
حوّلوا نافذة عوائد مقترنة للسهم والمؤشر إلى بيتا OLS واحدة حتى تشترك ملاحظة تكلفة حقوق الملكية ومذكرة المخاطر في الميل نفسه بدل انحدارين مرتجلين.
غربلة هجومية مقابل دفاعية
علّموا الأسماء ذات البيتا فوق الواحد بأنها أشد تقلبًا من المعيار وتلك دون الواحد بأنها دفاعية، مستخدمين التاريخ المقترن نفسه الذي يخزّنه عزوكم أصلًا.
الأسئلة الشائعة
كيف تُحسب بيتا السهم من العوائد التاريخية؟
البيتا هي Cov(R_stock, R_market) / Var(R_market)، ميل OLS لعوائد السهم الدورية على عوائد المعيار المطابقة. أرسلوا زوجين على الأقل {stock, market} كعشريات لنفس النوافذ.
لماذا يلزم زوجان على الأقل من العوائد؟
التباين والتغاير غير معرّفين على مشاهدة واحدة. زوجان فأكثر مع سلسلة سوق غير ثابتة ينتجان بيتا محدودة.
ماذا تعني بيتا 1 أو فوق 1 أو دون 0؟
الواحد يعني أن السهم تتبع السوق في العينة. فوق الواحد كان أشد هجومًا؛ بين الصفر والواحد دفاعيًا؛ والبيتا السالبة مالت إلى التحرك ضد المعيار.
ماذا لو تساوى كل عائد سوق؟
يكون تباين السوق حينئذ صفرًا والبيتا غير معرّفة.
هل أدخل العوائد بالنسبة المئوية أم بالكسور العشرية؟
بالكسور العشرية وللفترة نفسها: عائد اثنين بالمئة يُكتب 0.02 لا 2. واحرص على أن تكون سلسلة السهم وسلسلة السوق بالصيغة نفسها فترة بفترة.
أدوات ذات صلة
للمطوّرين — الوصول عبر API
كل ما في هذه الصفحة متاح برمجيًا. هذا القسم موجّه للفرق التقنية التي تريد ربط الأداة بأنظمتها الخاصة؛ بقية المستخدمين يمكنهم استخدام الأداة أعلاه مباشرة دون الحاجة لقراءة ما يلي.
الـEndpoint
صادِق على طلبك بترويسة Bearer، وأرسل طلب POST واحدًا لتدخل مهمتك قائمة التنفيذ فورًا؛ ثم تستلم النتيجة عبر webhook أو رابط موقّع.
استدعِ الخدمة من بيئتك
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/fin/beta-stock \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"pairs":[{"stock":0.1,"market":0.05},{"stock":0.2,"market":0.1},{"stock":0.3,"market":0.15}]}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/fin/beta-stock", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"pairs": [
{
"stock": 0.1,
"market": 0.05
},
{
"stock": 0.2,
"market": 0.1
},
{
"stock": 0.3,
"market": 0.15
}
]
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/fin/beta-stock",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"pairs": [
{
"stock": 0.1,
"market": 0.05
},
{
"stock": 0.2,
"market": 0.1
},
{
"stock": 0.3,
"market": 0.15
}
]
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/fin/beta-stock", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"pairs":[{"stock":0.1,"market":0.05},{"stock":0.2,"market":0.1},{"stock":0.3,"market":0.15}]}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"pairs":[{"stock":0.1,"market":0.05},{"stock":0.2,"market":0.1},{"stock":0.3,"market":0.15}]}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/fin/beta-stock", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)مثال على الطلب
{
"pairs": [
{
"stock": 0.1,
"market": 0.05
},
{
"stock": 0.2,
"market": 0.1
},
{
"stock": 0.3,
"market": 0.15
}
]
}مثال على الاستجابة
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "fin.beta_stock",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}الواجهة غير متزامنة: تستلم task_id فور الإرسال، ويمكنك الاستعلام عن الحالة بمعدل طلب واحد في الثانية.
الأسعار
السعر معلن كما تراه: لا tokens ولا نظام نقاط؛ وإن فشلت المهمة فلن تُحاسَب عليها.
الحدود
max_items | 10000 |
الأخطاء
| HTTP | الرمز | المعنى |
|---|---|---|
401 | unauthorized | مفتاح الوصول مفقود أو غير صالح؛ تحقق من ترويسة Bearer في طلبك. |
402 | insufficient_balance | رصيدك لا يكفي لتنفيذ هذه المهمة؛ أعد شحن الرصيد ثم أعد المحاولة. |
404 | unknown_type | نوع المهمة المطلوب غير موجود في الكتالوج — راجع الاسم المرسل في الطلب. |
429 | rate_limited | تجاوزت الحد المسموح من الطلبات؛ انتظر قليلًا ثم أعد المحاولة. |
ملاحظات تقنية
الحساب الصرف نفسه يغذي الأداة المجانية في المتصفح وواجهة API، فيطابق التحقق على الصفحة نصًا لاحقًا. الاستدعاءات الناجحة تكلف $0.002؛ والإدخال غير الصالح لا يُحاسب.
عقد الإدخال وشكل الاستجابة والتحقق
يحمل كل كائن stock وmarket كعشريات محدودة لنفس الفترة. أقل من زوجين من العوائد لا يعرّفان تباينًا، وسلسلة سوق مسطحة تجعل المقام صفرًا، فكلاهما فشل صلب بدل Infinity. مثال: ثلاثة أزواج stock 0.10 و0.20 و0.30 وmarket 0.05 و0.10 و0.15 تعطي بيتا اثنين. فضّلوا الكسور العشرية لا نسبًا مئوية مكتوبة 10 للعشرة بالمئة. أرسلوا جسم JSON بمصفوفة إلزامية واحدة اسمها pairs من كائنين على الأقل. تُقبل الأسماء البديلة returns وobservations وdata وrows حتى لا تحتاج صادرات التسعير إلى خطوة إعادة تسمية. تُقبل أيضًا المصفوفتان المتوازيتان stock_returns وmarket_returns بطول متساوٍ عندما تكون لديكم أصلًا عمودان. يجوز أن تصل القيم أعداد JSON أو سلاسل رقمية. يُقرأ عشرة آلاف زوج على الأكثر؛ ويجب أن يبقى كل عائد ضمن قيمة مطلقة قدرها مليون حتى تظل الضروب أعداد IEEE مزدوجة محدودة على Worker وفي المتصفح. الأزواج الناقصة، والزوج الواحد، والسلاسل الفارغة، والرموز غير الرقمية، وأطوال التوازي غير المتطابقة، وNaN وInfinity، وسلسلة سوق يتساوى فيها كل عائد تفشل بـ invalid_input مع تسمية المشكلة ولا تُحاسب. عند النجاح يعيد الجسم beta وعدد المشاهدات n وstock_mean وmarket_mean والتغاير العيني وmarket_variance العينية وسلسلة formula يمكنكم طبعها بجانب الرقم ورسالة إنجليزية قصيرة وخطوات تعويض مرتبة. سعر العنصر الناجح مبلغ ثابت $0.002.
أين تستحق حاسبة بيتا السهم مكانها
تمارين الصف ونمط CFA تحتاج معيارًا يعامل ثلاثة أزواج مستقيمة كبيتا اثنين، ويرفض زوجًا واحدًا بـ invalid_input، ويرفض سلسلة سوق ثابتة بدل إعادة Infinity. ولأن التنفيذ parse خالص من الفئة A، تكلف كل مكالمة ناجحة السعر الأساسي المنشور $0.002 بلا رموز نموذج ولا شبكة صادرة.
حالات التكامل
واجبات وتمارين CFA واختبارات الانحدار
ثبّتوا ميلًا معروفًا (ثلاثة أزواج مستقيمة → بيتا 2) وارفضوا أقل من زوجين من العوائد بـ invalid_input حتى يشترك معيار الصف ومساعدو التسعير في عقد واحد.
أسئلة تقنية
كم تكلفة حاسبة بيتا السهم؟
أداة المتصفح مجانية. طلبات API تستخدم رصيد KIT المدفوع مقدمًا بسعر $0.002 لكل استدعاء ناجح؛ والإدخال غير الصالح لا يُحاسب.