Calculadora de beta
Rentabilidades de la acción de 0,10, 0,20 y 0,30 frente a 0,05, 0,10 y 0,15 del mercado dan una beta de 2: la acción se movió el doble que el índice. Pegue sus pares y obtenga la misma pendiente que daría una hoja de cálculo. Gratis en su navegador.
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La beta de una acción mide cómo se mueven las rentabilidades periódicas de un valor con el mercado. En el modelo de valoración de activos de capital es la pendiente de una regresión de mínimos cuadrados ordinarios de las rentabilidades históricas de la acción sobre las del índice de referencia, es decir, la covarianza de las dos series dividida por la varianza del mercado. Un coeficiente de uno sigue al índice; por encima de uno el valor es más agresivo que el mercado; entre cero y uno es defensivo; una beta negativa se mueve a contracorriente del índice. Esta calculadora de beta toma rentabilidades históricas emparejadas, calcula ese coeficiente OLS y rechaza la petición cuando se proporcionan menos de dos pares o cuando la serie de mercado tiene varianza nula.
Qué es la beta de una acción y cómo sale el coeficiente de los pares de rentabilidad
La beta es el número que responde a una pregunta sencilla: cuando el mercado se mueve una unidad de rentabilidad, ¿cuántas unidades suele moverse esta acción? En el modelo de valoración de activos de capital ese número es la pendiente de la recta que mejor ajusta la nube de observaciones periódicas, rentabilidad de la acción frente a rentabilidad del mercado. Algebraicamente la pendiente es la covarianza de las dos series dividida por la varianza del mercado, idéntica al coeficiente de mínimos cuadrados ordinarios de la acción sobre el índice.
Escriba cada observación como un par de decimales para la misma ventana —el dos por ciento es 0.02, no 2— y las identidades no cambian. Una beta de uno significa que el valor siguió al índice en la muestra; una beta de dos, que tendió a moverse el doble en la misma dirección; una beta de un medio, que fue defensiva; una beta negativa, que tendió a subir cuando el mercado cayó.
La covarianza muestral y la varianza muestral dividen ambas entre n menos uno, así que la elección n frente a n menos uno se cancela en el cociente y la beta publicada iguala la pendiente OLS que obtendría con un SLOPE de hoja de cálculo de la acción sobre el mercado. Dos pares que yacen en una recta sobre una serie de mercado no constante recuperan esa pendiente con exactitud: rentabilidades 0.10, 0.20, 0.30 frente a 0.05, 0.10, 0.15 dan beta dos.
La calculadora no descarga precios, no resta un tipo libre de riesgo, no anualiza una serie mensual y no apalanca ni desapalanca el coeficiente. Aplica solo la identidad publicada de covarianza sobre varianza a los pares finitos que usted ya tiene, para que un cuaderno, una hoja de condiciones y una prueba unitaria fijen la misma cifra.
Dónde aporta valor una calculadora de beta de una acción
La construcción de carteras y los memorandos de riesgo necesitan un coeficiente reproducible para que un valor agresivo con beta 1.4 no se confunda con una utilidad defensiva cerca de 0.6, y para que dos analistas que trabajan con los mismos pares mensuales no publiquen dos pendientes distintas porque uno usó covarianza poblacional y el otro un SLOPE de hoja de cálculo.
El trabajo de coste de capital en el modelo de valoración de activos de capital parte de esta beta; esta página es la búsqueda de una calculadora de beta de una acción, no un motor CAPM completo que también pide el tipo libre de riesgo y la prima de riesgo de renta variable, no una descarga Bloomberg y no una calculadora de volatilidad realizada que ignora el mercado.
Los ingenieros que escriben pruebas de factores y de cribado fijan pares conocidos —pendiente perfecta dos, una serie mixta corta con pendiente no entera, y una carga de una fila como fallo duro— para que un ayudante no omita un periodo en silencio ni trate porcentajes como decimales. Esta página no es un feed de precios de rentabilidad total, ni una calculadora de alfa, ni una herramienta solo de correlación; esas son búsquedas distintas. La validación fallida no consume saldo.
Mantenga las peticiones pequeñas, fije la beta redondeada en las pruebas y obtendrá aritmética OLS estable para widgets, cuadernos y workers de borde, sin levantar una biblioteca estadística completa propia.
Qué puede hacer con ella
Coste de capital CAPM y memorandos de riesgo
Convierta una ventana de rentabilidades emparejadas de la acción y del índice en una sola beta OLS para que una nota de coste de capital y un memorando de riesgo compartan la misma pendiente en lugar de dos regresiones ad hoc.
Cribado agresivo frente a defensivo
Marque los valores con beta por encima de uno como más volátiles que el índice y los de beta por debajo de uno como defensivos, usando la misma historia emparejada que su atribución ya almacena.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la beta de una acción a partir de rentabilidades históricas?
La beta es Cov(R_stock, R_market) / Var(R_market), la pendiente OLS de las rentabilidades periódicas de la acción sobre las del índice de referencia. Envíe al menos dos pares {stock, market} como decimales de las mismas ventanas.
¿Por qué hacen falta al menos dos pares de rentabilidad?
La varianza y la covarianza no están definidas en una sola observación. Dos o más pares con una serie de mercado no constante producen una beta finita.
¿Qué significa una beta de 1, por encima de 1 o por debajo de 0?
Uno significa que la acción siguió al mercado en la muestra. Por encima de uno fue más agresiva; entre cero y uno, defensiva; una beta negativa tendió a moverse contra el índice.
¿Qué ocurre si todas las rentabilidades de mercado son iguales?
La varianza de mercado es entonces cero y la beta no está definida.
¿Escribo las rentabilidades en porcentaje o en decimal?
En decimal y para el mismo periodo: una rentabilidad del dos por ciento es 0,02, no 2. Mantenga la serie de la acción y la del mercado en la misma forma, periodo a periodo.
Herramientas relacionadas
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/fin/beta-stock \
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]
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
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"status": "queued",
"_links": {
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}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Límites
max_items | 10000 |
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |
Notas técnicas
Las llamadas correctas cuestan $0.002; una entrada inválida no se factura.
Contrato de entrada, forma de la respuesta y validación
Cada objeto lleva stock y market como decimales finitos del mismo periodo. Menos de dos pares de rentabilidad no pueden definir una varianza, y una serie de mercado plana haría el denominador cero, así que ambos son fallos duros en lugar de Infinity. Ejemplo: tres pares con stock 0.10, 0.20, 0.30 y market 0.05, 0.10, 0.15 dan beta dos. Prefiera fracciones decimales, no porcentajes etiquetados como 10 para el diez por ciento. Envíe un cuerpo JSON con un único array obligatorio, pairs, de al menos dos objetos. Se aceptan los alias returns, observations, data y rows para que una exportación de cotizaciones no necesite un paso de cambio de nombre. También se admiten arrays paralelos stock_returns y market_returns de igual longitud cuando usted ya tiene dos columnas. Los valores pueden llegar como números JSON o como cadenas numéricas. Se leen como máximo diez mil pares; cada rentabilidad debe permanecer dentro de un valor absoluto de un millón para que los productos sigan siendo dobles IEEE finitos en el Worker y en el navegador. Pares ausentes, un solo par, cadenas vacías, tokens no numéricos, longitudes paralelas desiguales, NaN, Infinity y una serie de mercado en la que cada rentabilidad es la misma fallan con invalid_input nombrando el problema y no se facturan. En caso de éxito el cuerpo devuelve beta, el recuento de observaciones n, stock_mean, market_mean, la covarianza muestral, la market_variance muestral, una cadena formula que usted puede imprimir junto al número, un mensaje breve en inglés y pasos de sustitución ordenados. El precio de un ítem correcto es un $0.002 fijo.
Dónde aporta valor una calculadora de beta de una acción
Los ejercicios de aula y al estilo CFA necesitan un oráculo que trate tres pares colineales como beta dos, rechace un solo par con invalid_input y niegue una serie de mercado constante en lugar de devolver Infinity. Como la implementación es parse pura de tier A, cada llamada correcta cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red saliente.
Casos de integración
Deberes, ejercicios CFA y pruebas de regresión
Fije una pendiente conocida (tres pares colineales → beta 2) y rechace menos de dos pares de rentabilidad con invalid_input para que los oráculos de aula y los ayudantes de precio compartan un contrato.
Preguntas técnicas
¿Cuánto cuesta la calculadora de beta de una acción?
La herramienta del navegador es gratuita. Las peticiones API usan saldo KIT prepago a $0.002 por llamada correcta; una entrada inválida no se factura.