Rendimento atteso
Una quota azionaria del 60% attesa al 10% e un 40% in obbligazioni al 4% danno un rendimento atteso del portafoglio del 7,6%, non la media semplice del 7%. Vede anche il contributo di ogni attività. Gratis nel suo browser.
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Il rendimento atteso di un portafoglio è il numero unico che riunisce la previsione di ogni posizione in una sola cifra: il rendimento atteso di ciascun attivo viene moltiplicato per il suo peso e quei prodotti vengono sommati. Analisti, studenti e strumenti di allocazione consultano quella somma ponderata quando serve una soglia per un mix, un confronto tra portafogli modello o un controllo che un ribilanciamento proposto raggiunga ancora l'obiettivo di rendimento.
Che cosa significa il rendimento atteso di portafoglio e come agiscono i pesi
Il rendimento atteso di un portafoglio è la media dei rendimenti attesi individuali ponderata dal peso. Scriva ciascuna allocazione come un peso che somma a uno sul libro e ciascuna previsione come percentuale annua, poi sommi i prodotti.
Poiché i pesi sono frazioni di portafoglio, una manica azionaria al sessanta per cento e dieci per cento domina una manica obbligazionaria al quaranta per cento e quattro per cento: il rendimento atteso del mix è sei più uno virgola sei, ossia 7.6 per cento, non la media semplice di dieci e quattro. Quella distinzione spiega perché si cerca un calcolatore di rendimento atteso di portafoglio invece di sommare percentuali previste e dividere per il numero di nomi.
L'identità è la stessa dei manuali media-varianza, delle bozze di IPS e delle schede dei portafogli modello: il rendimento che, applicato a un'unità di ricchezza, produce la stessa massa di rendimento atteso delle posizioni separate. Risponde a una sola domanda con onestà: se questi pesi e questi rendimenti attesi sono il mix, quale unica cifra descrive il libro. Quando due attivi condividono un rendimento atteso, la cifra del portafoglio coincide con quel rendimento qualunque sia la spartizione del peso.
Quando i pesi differiscono, la manica più pesante comanda di più sul risultato, proprio ciò di cui un memorandum di allocazione ha bisogno prima di parlare di rischio o di errore di tracking.
Casi d'uso
Pagine di portafogli modello e schede informative
Lasci che il visitatore inserisca pesi di manica e rendimenti attesi pubblicati e mostri un solo rendimento di portafoglio accanto al mix, così una scheda 60/40 è un'identità dal vivo e non una nota a piè di pagina statica.
Aula ed esercizi in stile CFA
Valuti gli item di rendimento atteso ponderato con un oracolo deterministico che rifiuta un libro i cui pesi non sommano a uno e non rinormalizza mai in silenzio un'allocazione rotta.
Fogli di ribilanciamento e IPS
Invii una volta i pesi obiettivo memorizzati e le previsioni degli analisti per compilare un campo di rendimento atteso e un dettaglio di contribuzione, poi confronti il mix prima e dopo un'operazione proposta.
Domande frequenti
Come si calcola il rendimento atteso di un portafoglio?
I pesi sono frazioni del libro (0.6 significa 60%). I rendimenti attesi sono in percentuale (10 significa 10%). Un peso maggiore tira il mix più di uno minore.
Che cosa accade se i pesi non sommano a uno?
Il rendimento atteso di portafoglio non è definito per un'allocazione rotta: il peso avanzato sarebbe un residuo senza nome, e una somma sopra uno conterebbe il capitale due volte. Elenchi vuoti e somme diverse da 1 non vengono mai restituiti come successo.
I rendimenti attesi si inseriscono in percentuale o in decimale?
In percentuale, come gli altri calcolatori di rendimento di questa famiglia. Invii 10 per un atteso del 10%, non 0.10. Ogni posizione ha anche bisogno di un peso come frazione (0.6, non 60) affinché l'elenco possa sommare a 1.
Un peso può essere negativo?
Sì. Un peso negativo è una manica allo scoperto. Anche i rendimenti attesi possono essere negativi di fronte a una perdita prevista. L'identità resta ben definita finché i pesi sommano a uno.
Il calcolatore misura anche il rischio o l'indice di Sharpe?
No. Fornisce il rendimento atteso ponderato e il contributo di ogni posizione, ma non varianza, volatilità o indice di Sharpe. Non stima nemmeno i rendimenti dai prezzi passati: le previsioni le inserisce lei.
Strumenti correlati
Per sviluppatori — accesso via API
Tutto quello che vedi in questa pagina è disponibile anche via API. Questa sezione è per i team che vogliono integrarlo nei propri sistemi; chi non ne ha bisogno può semplicemente usare lo strumento qui sopra.
Endpoint
Autenticazione con Bearer token: un POST mette in coda l'attività e il risultato arriva via webhook o link firmato.
Chiamala dal tuo stack
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-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"assets":[{"name":"Equities","weight":0.6,"expected_return":10},{"name":"Bonds","weight":0.4,"expected_return":4}]}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/fin/expected-return", {
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"name": "Equities",
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$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"assets":[{"name":"Equities","weight":0.6,"expected_return":10},{"name":"Bonds","weight":0.4,"expected_return":4}]}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/fin/expected-return", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Esempio di richiesta
{
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{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "fin.expected_return",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}L'API è asincrona: ricevi subito un task_id e puoi fare polling fino a 1 richiesta al secondo.
Prezzi
Prezzo pubblicato, senza token né crediti. Se l'attività fallisce, non paghi.
Limiti
max_items | 100 |
Errori
| HTTP | Codice | Significato |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Chiave API mancante o non valida: controlla l'header Authorization. |
402 | insufficient_balance | Credito esaurito: ricarica per continuare a eseguire attività. |
404 | unknown_type | Tipo di attività sconosciuto: controlla il campo type della richiesta. |
429 | rate_limited | Troppe richieste in poco tempo: rallenta e riprova tra qualche secondo. |
Note tecniche
Questo calcolatore di rendimento atteso accetta un elenco di attivi i cui pesi devono sommare a uno e rendimenti attesi in percentuale annua, applica l'identità E(R_p) uguale alla somma di w_i per E(R_i) e restituisce il rendimento atteso del portafoglio in percentuale e in decimale. Se i pesi non sommano a uno, l'attività fallisce con invalid_input invece di rinormalizzare in silenzio un'allocazione rotta.
Che cosa significa il rendimento atteso di portafoglio e come agiscono i pesi
In algebra, E(R_p) è uguale a Σ(w_i × E(R_i)). Questo endpoint non ottiene prezzi in tempo reale, non stima i rendimenti dalla storia e non calcola varianza né Sharpe.
Contratto di ingresso, forma della risposta e comportamento in errore
Il fallimento distintivo è una somma di pesi diversa da uno: se le frazioni non aggiungono 1 entro una tolleranza di 1e-8, l'attività fallisce invece di riscalare il libro in segreto o di restituire una cifra che finge che il contante residuo non esista. I pesi possono essere negativi per una manica allo scoperto, e i rendimenti attesi possono esserlo di fronte a una perdita prevista; entrambi restano ben definiti finché i pesi sommano ancora a uno. Esempio: azioni a weight 0.6 e dieci per cento più obbligazioni a weight 0.4 e quattro per cento producono un rendimento atteso di portafoglio di 7.6 per cento, o 0.076 in decimale. Invii con POST un corpo JSON con un solo campo obbligatorio assets: un array non vuoto di oggetti. Ogni oggetto deve includere weight (numero finito, frazione del libro, ad esempio 0.6 per il sessanta per cento) e expected_return (numero finito, rendimento atteso annuo in percentuale, ad esempio 10 per il dieci per cento). Gli alias holdings, positions, portfolio e list sono accettati per l'array. Al massimo cento attivi per chiamata. Un array vuoto, un campo assets assente, un valore che non è un array o un oggetto attivo privo di weight o expected_return fallisce con invalid_input e non viene fatturato. In caso di successo il corpo include asset_count; weight_sum (deve leggersi 1); expected_return come rapporto decimale; expected_return_percent; un array assets di record con name, weight, expected_return e contribution_percent (peso per il rendimento atteso di quell'attivo); e una stringa formula che riformula l'identità. Abbini la risposta alle Sue previsioni; questo endpoint misura solo la somma ponderata.
Dove un calcolatore di rendimento atteso di portafoglio trova utilità
La convalida fallita non consuma saldo. La capacità non inventa mai previsioni dalla storia dei prezzi né una matrice di covarianze; quelle stime appartengono al Suo strato dati, e questo calcolatore applica l'identità di somma ponderata solo dopo che Lei le fornisce. Consulenti e fogli IPS possono chiamare lo stesso modulo puro dal browser per anteprime gratuite e dall'API per fascicoli salvati, garantendo che la cifra vista dal cliente sulla pagina coincida con quella memorizzata dopo un ribilanciamento. Docenti ed esercizi in stile CFA necessitano di un oracolo deterministico per E(R_p) uguale alla somma di w_i per E(R_i), compreso il caso di peso negativo e il fallimento quando i pesi non sommano a uno, così un correttore difettoso non tratta un'allocazione rotta come successo. Componenti aggiuntivi di foglio di calcolo e applicazioni di allocazione spesso già memorizzano righe di ticker con pesi obiettivo e rendimenti attesi degli analisti; l'invio di quell'elenco una sola volta produce la cifra del portafoglio più il contribution_percent di ciascuna posizione per un grafico impilato. Poiché l'implementazione è parse pura di livello A, ogni chiamata riuscita costa il prezzo base pubblicato $0.002 senza token di modello né rete in uscita.
Domande tecniche
Quanto costa il calcolatore di rendimento atteso?
Lo strumento del browser è gratuito. Le richieste API usano il saldo KIT prepagato a $0.002 per chiamata riuscita; un ingresso non valido non viene fatturato.