Calcolatore di cambio a termine

La parità coperta dei tassi di interesse afferma che quella quotazione non è una previsione di dove stamperà lo spot: è il prezzo di non arbitraggio implicato dallo spot odierno, dal tasso interno, dal tasso estero e dalla frazione d'anno fino alla scadenza. Dato uno spot S strettamente positivo quotato come unità interne per un'unità estera, F è pari a S per (uno più r_d per T) diviso per (uno più r_f per T) nella convenzione di mercato monetario usata dai desk di FX. Uno spot che non è strettamente positivo fallisce con invalid_input invece di inventare una quotazione.

Che cosa significa un tasso di cambio a termine e come lo fissa la parità coperta

Con S quotato come unità di valuta interna per un'unità di valuta estera, l'identità di mercato monetario è F uguale a S per (uno più r_d per T) su (uno più r_f per T), dove r_d e r_f sono tassi annuali semplici e T è la frazione d'anno fino alla scadenza. Questo endpoint applica solo quella identità.

Contratto di ingresso, convenzione di quotazione, forma della risposta ed errori

Un intero opzionale decimals da zero a dodici (predefinito sei) governa l'arrotondamento half-up delle uscite numeriche calcolate. Abbini la risposta alle convenzioni di conteggio e di capitalizzazione della Sua sala se il desk usa actual su 360 o la capitalizzazione continua; questo calcolatore misura solo l'identità CIP lineare e non annualizza, non capitalizza in continuo né estrae una curva in tempo reale. Invii con POST un corpo JSON con quattro numeri finiti obbligatori: spot_rate, la quotazione spot strettamente positiva come unità interne per un'unità estera (alias spot, s e spot_fx); domestic_rate, il tasso di interesse interno annuale in percentuale, ad esempio cinque per il cinque per cento (alias r_d, rd, domestic, domestic_interest e i_d); foreign_rate, il tasso di interesse estero annuale in percentuale (alias r_f, rf, foreign, foreign_interest e i_f); e years, la frazione d'anno fino alla scadenza, che deve essere maggiore o uguale a zero (alias t, tenor, maturity, time_years e ttm). I tassi di interesse possono essere negativi quando un mercato quota un tasso di politica nominale negativo; l'identità resta ben definita finché il denominatore di mercato monetario uno più r_f per T non è zero. Il fallimento distintivo è uno spot non positivo: spot_rate assente, vuoto, zero o negativo fallisce con invalid_input nominando il campo, e la chiamata non è fatturata. Un domestic_rate, foreign_rate o years assente o non finito fallisce allo stesso modo, così come una frazione d'anno negativa. In caso di successo il corpo riecheggia le quattro entrate e aggiunge forward_rate nella stessa quotazione dello spot, forward_points come F meno S, forward_premium_percent come (F su S meno uno) per cento, interest_differential come domestic_rate meno foreign_rate in percentuale, e una stringa formula che riformula l'identità di mercato monetario.

Dove un calcolatore di cambio a termine rende

Gli strumenti sell-side e fintech usano la stessa cifra per ricavare i punti impliciti e per segnalare quando lo spread di un intermediario si è allontanato dalla parità coperta. I team editoriali possono contrapporre il forward CIP a un tasso implicito di parità del potere d'acquisto o a un incrocio triangolare, così il lettore vede perché quei tre numeri rispondono a tre domande distinte. Una convalida fallita non consuma saldo. La capacità non inventa mai uno spot da un flusso né una coppia di tassi da una pagina di banca centrale; quelle quotazioni appartengono al Suo strato di dati, e questo calcolatore applica l'identità solo dopo che Lei le fornisce. Docenti e piattaforme LMS necessitano di un oracolo deterministico per i compiti che chiedono di calcolare F uguale a S per (uno più r_d per T) su (uno più r_f per T), compreso il caso di sconto in cui il tasso estero supera quello interno e il termine stampa sotto lo spot. Gli integratori collegano l'endpoint a quaderni, flussi n8n o worker di bordo per fissare goldens ogni volta che un foglio di valutazione cambia l'ipotesi sul tasso interno. Poiché l'implementazione è parse di tier A pura, ogni chiamata riuscita costa la tariffa base pubblicata $0.002 senza token di modello né rete in uscita.