Calculadora de tipo de cambio forward

La paridad cubierta de tipos de interés afirma que esa cotización no es una previsión de dónde imprimirá el spot: es el precio de no arbitraje implicado por el spot de hoy, el tipo de interés interno, el tipo de interés externo y la fracción de año hasta el vencimiento. Dado un spot S estrictamente positivo cotizado como unidades internas por una unidad externa, F es igual a S por (uno más r_d por T) dividido por (uno más r_f por T) en el convenio de mercado monetario usado en las mesas de FX. Un spot que no sea estrictamente positivo falla con invalid_input en lugar de inventar una cotización.

Qué significa un tipo de cambio a plazo y cómo lo fija la paridad cubierta

Con S cotizado como unidades de moneda interna por una unidad de moneda externa, la identidad de mercado monetario es F igual a S por (uno más r_d por T) entre (uno más r_f por T), donde r_d y r_f son tipos anuales simples y T es la fracción de año hasta el vencimiento. Este endpoint aplica solo esa identidad.

Contrato de entrada, convenio de cotización, forma de la respuesta y errores

Un entero opcional decimals de cero a doce (por defecto seis) controla el redondeo half-up de las salidas numéricas calculadas. Combine la respuesta con sus propias convenciones de recuento de días y de capitalización si su mesa usa actual sobre 360 o capitalización continua; esta calculadora mide solo la identidad CIP lineal y no anualiza, no capitaliza de forma continua ni extrae una curva en vivo. Envíe por POST un cuerpo JSON con cuatro números finitos obligatorios: spot_rate, la cotización spot estrictamente positiva como unidades internas por una unidad externa (alias spot, s y spot_fx); domestic_rate, el tipo de interés interno anual como porcentaje, por ejemplo cinco para el cinco por ciento (alias r_d, rd, domestic, domestic_interest e i_d); foreign_rate, el tipo de interés externo anual como porcentaje (alias r_f, rf, foreign, foreign_interest e i_f); y years, la fracción de año hasta el vencimiento, que debe ser mayor o igual que cero (alias t, tenor, maturity, time_years y ttm). Los tipos de interés pueden ser negativos cuando un mercado cotiza un tipo de política nominal negativo; la identidad sigue bien definida mientras el denominador de mercado monetario uno más r_f por T no sea cero. El fallo distintivo es un spot no positivo: spot_rate ausente, vacío, cero o negativo falla con invalid_input nombrando el campo, y la llamada no se factura. Un domestic_rate, foreign_rate o years ausente o no finito falla del mismo modo, igual que una fracción de año negativa. Si acierta, el cuerpo ecoa las cuatro entradas y añade forward_rate en la misma cotización que el spot, forward_points como F menos S, forward_premium_percent como (F entre S menos uno) por cien, interest_differential como domestic_rate menos foreign_rate en porcentaje, y una cadena formula que reescribe la identidad de mercado monetario.

Dónde una calculadora de tipo a plazo de divisas aporta valor

Las herramientas de venta y de fintech usan la misma cifra para deshacer puntos implícitos y para señalar cuándo el diferencial de un intermediario se ha alejado de la paridad cubierta. Los equipos de contenido pueden contrastar el forward CIP con un tipo implícito de paridad de poder adquisitivo o con un cruce triangular para que el lector vea por qué esas tres cifras responden a tres preguntas distintas. La validación fallida no consume saldo. La capacidad nunca inventa un spot a partir de una fuente ni un par de tipos a partir de una página de banco central; esas cotizaciones pertenecen a su capa de datos, y esta calculadora solo aplica la identidad una vez que usted las aporta. Educadores y plataformas LMS necesitan un oráculo determinista para ejercicios que piden calcular F igual a S por (uno más r_d por T) entre (uno más r_f por T), incluido el caso de descuento en el que el tipo externo supera al interno y el plazo cotiza por debajo del spot. Los integradores conectan el endpoint a cuadernos, flujos n8n o workers en el borde para fijar goldens cuando una hoja de valoración cambia el supuesto de tipo interno. Como la implementación es parse de tier A pura, cada llamada exitosa cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red saliente. Mantenga spot_rate estrictamente positivo, fije el campo forward_rate redondeado en las pruebas y obtendrá forwards de divisas reproducibles para widgets, aulas y producción sin montar su propia biblioteca de swaps.