Calculadora de prima forward
Un contado de 1,20 y un forward a 90 días de 1,23 difieren en 0,025, que anualizado da una prima forward de 0,10, es decir, un 10 % anual sobre base 360. Un forward por debajo del contado aparece como descuento. Gratis en su navegador.
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Ejemplo resuelto
- Tasa spot
- 1,2
- Tasa a plazo
- 1,23
- Días
- 90
- Base anual
- 360
- Prima bruta
- 0,025
- Prima
- 0,1
- Prima (%)
- 10
La prima forward anualizada (o el descuento) mide cuánto se sitúa un tipo de cambio a plazo por encima o por debajo del tipo de contado correspondiente, escalado a un año de mercado monetario de 360 días para poder comparar vencimientos de distinta duración. Tesoreros, mesas de FX y candidatos a examen necesitan esa cifra como decimal que usted pueda introducir en un modelo, no como un porcentaje que deba recordar dividir entre cien. Cuando el tipo de contado es cero la identidad queda indefinida; cuando days no es positivo no hay vencimiento que anualizar.
Qué significa la prima forward anualizada y cómo funciona la fórmula de 360 días
La prima forward anualizada es el modo del mercado monetario de cotizar cuánto se aparta un tipo de cambio a plazo del tipo de contado en una base anual comparable. Un plazo a noventa días que quede dos y medio por ciento por encima del contado no es una prima anual de dos y medio por ciento: es una prima anualizada del diez por ciento, porque ese dos y medio por ciento se devengaría cuatro veces en un año de 360 días.
La identidad que evalúa esta calculadora es p igual a (F menos S) dividido por S, por 360 dividido por days, donde F es el outright a plazo, S es el contado y days es el vencimiento contractual restante. El año de 360 días es la convención de FX y de mercado monetario que usan las preguntas de prima forward al estilo CFA y la mayoría de los blotters de mesa; no es un año de calendario de 365 días ni un recuento actual-over-actual.
Un p positivo significa que el plazo está por encima del contado (prima forward); un p negativo significa que el plazo está por debajo (descuento forward); un p nulo significa que ambos tipos coinciden (par). El resultado es un decimal, de modo que 0.10 es diez por ciento al año, igual que entran los tipos de interés en una hoja de cálculo.
Esta página no implica paridad cubierta de tipos, no interpola una curva a plazo y no convierte pips en un outright; solo anualiza el hueco relativo simple (F menos S) sobre S.
Dónde resulta útil una calculadora de prima forward
Las mesas de FX y las tesorerías corporativas usan una calculadora de prima forward cuando necesitan un único número anualizado para comparar un outright a un mes con otro a tres meses, o para explicar por qué un plazo cotizado está en prima o en descuento frente al contado.
Los generadores de preparación de exámenes y los deberes al estilo CFA necesitan un oráculo determinista que rechace un contado nulo y un vencimiento no positivo en lugar de mostrar Infinity en silencio, cifra que un calificador defectuoso podría tratar como acierto.
Esta página no es un solucionador de paridad de tipos de interés que exigiría rendimientos domésticos y extranjeros, no es un conversor de pips, no es una herramienta de yield to maturity y no es la calculadora de tasa de descuento a valor presente que ya tiene página propia: esas consultas son intenciones de búsqueda distintas. Mantenga las solicitudes pequeñas, fije premium redondeado en las pruebas y usted obtendrá cifras de prima forward reproducibles para hojas, plugins LMS y workers de borde sin levantar un servicio de hojas propio.
Cuando más adelante necesite una tasa de descuento a partir de valor presente y valor futuro, pase a esa identidad en lugar de estirar este contrato de tres campos pensado para FX.
Qué puede hacer con ella
Comparar outrights de distinto vencimiento en una sola escala anualizada
Convierta un contado, un plazo y los días restantes en una prima decimal con signo para ordenar un outright a 30 días y otro a 90 días sobre el mismo año de 360 días.
Claves de aula y de deberes al estilo CFA
Genere claves reproducibles de p = ((F − S) / S) × (360 / days) que rechacen un contado nulo y un vencimiento no positivo en lugar de imprimir Infinity.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula la prima forward anualizada?
La identidad es p = ((F − S) / S) × (360 / days), donde F es el outright a plazo, S es el contado y days es el vencimiento del contrato.
¿Qué ocurre si el tipo de contado es cero?
Cuando el tipo de contado es cero, (F − S) / S queda indefinido, de modo que la identidad no puede evaluarse y la llamada no se factura.
¿Por qué se usa un año de 360 días?
Es la convención del mercado monetario para los forwards de divisas en la mayoría de las mesas y en preguntas tipo CFA. No es un año natural de 365 días ni un cómputo de días reales, así que el resultado coincide con cómo cotizan las mesas.
¿Qué significa un resultado negativo?
Que el forward está por debajo del contado y cotiza con descuento. Un resultado positivo es una prima forward, y cero significa que ambos tipos son iguales, lo que se llama a la par.
¿El plazo del contrato va en días o en años?
En días naturales que faltan hasta la liquidación. Un forward a 90 días se indica como 90, no como 0,25 años. El plazo debe ser mayor que cero; si no, no hay nada que anualizar.
Herramientas relacionadas
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-premium \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"spot_rate":1.2,"forward_rate":1.23,"days":90}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-premium", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
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body: JSON.stringify({
"spot_rate": 1.2,
"forward_rate": 1.23,
"days": 90
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-premium",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"spot_rate": 1.2,
"forward_rate": 1.23,
"days": 90
},
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task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-premium", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"spot_rate":1.2,"forward_rate":1.23,"days":90}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"spot_rate":1.2,"forward_rate":1.23,"days":90}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-premium", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"spot_rate": 1.2,
"forward_rate": 1.23,
"days": 90
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "fin.forward_premium",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |
Notas técnicas
Esta calculadora de prima forward acepta un tipo de contado finito, un tipo a plazo finito y un vencimiento contractual positivo en días, y devuelve p igual a (F menos S) entre S por 360 entre days. Esos casos fallan con invalid_input y no se facturan.
Contrato de entrada, contado nulo, días no positivos y forma de la respuesta
Los dos errores de dominio contratados son un tipo de contado igual a cero y un vencimiento que no sea positivo. Cuando days es cero o negativo no hay vencimiento que escalar a un año de 360 días, y el manejador también lo rechaza. Se admiten plazos negativos finitos: la fórmula es un hueco relativo, y una prima negativa es un descuento, no un error. La validación fallida no consume saldo. Envíe mediante POST un cuerpo JSON con tres números finitos obligatorios. spot_rate es el contado outright actual (alias spot, S y spot_price). forward_rate es el outright a plazo del vencimiento del contrato (alias forward, F, fwd y forward_price). days es el vencimiento contractual en días naturales restantes hasta la liquidación (alias contract_days, tenor_days, n y days_to_maturity) y debe ser estrictamente mayor que cero; un plazo a noventa días usa 90, no 0.25 años. Cada campo puede llegar como número JSON o como cadena numérica; campos ausentes, cadenas vacías, infinitos y valores no numéricos fallan con invalid_input nombrando el campo y no se facturan. Cuando spot_rate es cero, (F menos S) sobre S queda indefinido, así que el manejador rechaza la solicitud en lugar de devolver Infinity. Si acierta, el cuerpo ecoa las tres entradas, informa year_basis como 360, devuelve raw_premium como el (F menos S) sobre S sin anualizar, premium como el decimal anualizado, premium_percent como ese decimal por cien, kind como premium, discount o par, y una cadena formula que reitera la identidad. Ejemplo: contado 1.20, plazo 1.23, days 90 produce raw_premium 0.025 y premium 0.10.
Dónde resulta útil una calculadora de prima forward
Los equipos de producto conectan el mismo contrato a demostraciones de alta para que quien escriba 1.20, 1.23 y 90 vea el mismo premium que la API devolverá luego en las pruebas de producción. Como la implementación es parse pura de nivel A, cada llamada correcta cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo y sin red de salida.
Casos de integración
Demostraciones de producto y fixtures de CI
Siembre widgets de comparación y pruebas automatizadas con valores de premium deterministas que coincidan byte a byte con el widget gratuito del navegador.
Preguntas técnicas
¿El resultado es un porcentaje o un decimal?
Un decimal. Una prima de 0.10 significa una prima forward anualizada del diez por ciento, no diez por ciento escrito como el entero diez. premium_percent es la misma cifra multiplicada por cien para mostrarla.
¿Y si los días de contrato son cero o negativos?
La tarea falla con invalid_input. days debe ser un número finito mayor que cero; un vencimiento nulo o negativo no puede anualizarse a un año de 360 días y no se factura.
¿Cuánto cuesta la calculadora de prima forward?
La herramienta del navegador es gratuita. Las solicitudes de API usan saldo KIT prepago a $0.002 por llamada correcta; la entrada inválida no se factura.