Calculadora de tasa forward
Si el tipo spot a 1 año es del 4 % y el de 2 años del 5 %, la curva ya fija un 6,00961538 % para el año que empieza dentro de un año. Contrástelo con un FRA o con la renovación de un depósito. Gratis en su navegador.
- Gratis
- Funciona en su navegador
- Sin registro
- Sus datos no salen de su equipo
Ejecutar — gratis
Ejemplo resuelto
- Tasa spot 1
- 4
- Años 1
- 1
- Tasa spot 2
- 5
- Años 2
- 2
- Años a futuro
- 1
- Tipo de cambio a plazo
- 6,00961538
- Tasa a plazo (decimal)
- 0,0600961538
El tipo forward implícito es el tipo de interés de equilibrio entre dos fechas posteriores que ya queda fijado por la curva spot (cero) de hoy. Dado un tipo spot para un vencimiento más cercano y un tipo spot para un vencimiento más largo, la capitalización sin arbitraje afirma que invertir hasta la fecha larga al spot largo debe rendir lo mismo que invertir hasta la fecha corta y renovar al forward desconocido. Esta calculadora de tasa forward acepta esos dos tipos spot en porcentaje junto con sus fracciones de año, aplica la identidad de libro y devuelve el forward capitalizado anualmente.
Qué significa un tipo forward implícito y cómo lo fijan dos spots
Un tipo forward implícito es el tipo de interés futuro, entre dos fechas posteriores, que ya está descontado en la curva spot (cero) de hoy. Los tipos spot se introducen en porcentaje: cuatro significa cuatro por ciento, no 0.04. Un caso resuelto de un spot a un año del cuatro por ciento y un spot a dos años del cinco por ciento produce f igual a 1.05 al cuadrado sobre 1.04, menos uno, unos 6.00961538 por ciento para el tipo a un año que arranca dentro de un año.
Los vencimientos son fracciones de año en la misma unidad que el período de capitalización de los spots que usted aporta (uno es un año, 0.5 son seis meses). Esto no es un forward de divisas, una tasa real de Fisher ni un rendimiento implícito a partir de un valor presente y un valor futuro: esas páginas toman otras entradas y apuntan a otras búsquedas.
Qué puede hacer con ella
Comprobaciones de FRA y futuros sobre la curva
Convierta dos tipos cero publicados y dos vencimientos en el forward capitalizado anualmente que un operador compara con un FRA o una tira de futuros antes de contratar una cobertura.
Renovación de depósitos y planificación ALM
Vea qué tipo ya fija la curva entre dos fechas futuras al renovar un depósito o planificar una refinanciación, sin una biblioteca completa de bootstrap.
Ejercicios de aula sobre el forward implícito
Corrija problemas que piden calcular f a partir de dos spots y dos vencimientos, incluido el caso de curva invertida, con un oráculo determinista.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula el tipo forward implícito?
Esta calculadora toma los dos spots en porcentaje (4 significa 4%) y los dos vencimientos como fracciones de año.
¿Qué ocurre si un tipo spot es −100% o inferior?
En −100% o por debajo, 1 + rate/100 no es positivo, de modo que la potencia de capitalización queda indefinida. No se inventa un forward y la llamada no se factura.
¿Por qué el segundo vencimiento debe ser más largo que el primero?
La ventana a plazo es t2 menos t1.
¿Puedo usar plazos de menos de un año?
Sí. Indique los plazos como fracciones de año, por ejemplo 0,5 para seis meses, en la misma unidad que el periodo de capitalización de los tipos spot. El primer plazo debe ser mayor que cero.
¿Admite capitalización continua u otras convenciones de días?
No. Aplica solo la identidad con capitalización anual. Si su mesa usa días reales sobre 360 o tipos cero continuos, adapte los datos o el resultado con su propia convención.
Herramientas relacionadas
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-rate \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"spot_rate_1":4,"years_1":1,"spot_rate_2":5,"years_2":2}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-rate", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"spot_rate_1": 4,
"years_1": 1,
"spot_rate_2": 5,
"years_2": 2
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-rate",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"spot_rate_1": 4,
"years_1": 1,
"spot_rate_2": 5,
"years_2": 2
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-rate", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"spot_rate_1":4,"years_1":1,"spot_rate_2":5,"years_2":2}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"spot_rate_1":4,"years_1":1,"spot_rate_2":5,"years_2":2}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/fin/forward-rate", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"spot_rate_1": 4,
"years_1": 1,
"spot_rate_2": 5,
"years_2": 2
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "fin.forward_rate",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |
Notas técnicas
Cuando cualquiera de los tipos spot es menos cien por ciento o inferior, uno más el tipo decimal no es positivo y la potencia queda indefinida; la tarea falla con invalid_input en lugar de devolver infinito.
Qué significa un tipo forward implícito y cómo lo fijan dos spots
Este endpoint aplica solo esa identidad.
Contrato de entrada, forma de la respuesta y comportamiento ante errores
Si cualquiera de los tipos spot es menos cien por ciento o inferior, uno más el tipo decimal no es positivo, la potencia de capitalización queda indefinida y el manejador rechaza la solicitud con un mensaje de que un tipo spot de -100% o menos no está permitido: es la guarda exigida, no un infinito silencioso. Combine el resultado con su propio convenio de recuento de días y de capitalización si su mesa usa actual sobre trescientos sesenta o ceros continuos; esta calculadora mide solo la identidad spot-a-forward capitalizada anualmente. Cada campo puede llegar como número JSON o como cadena numérica. Campos ausentes, cadenas vacías, booleanos y valores no finitos fallan con invalid_input nombrando el campo y no se facturan. Si years_1 no es estrictamente positivo, o years_2 no es estrictamente mayor que years_1, la ventana a plazo no tiene longitud positiva y la solicitud es igualmente invalid_input en lugar de una división por cero. En caso de éxito el cuerpo repite las cuatro entradas, devuelve years_forward como t2 menos t1, devuelve forward_rate como porcentaje redondeado half-up a ocho decimales, devuelve forward_rate_decimal como la misma magnitud en forma decimal, e incluye una cadena de fórmula que reexpresa la identidad capitalizada anualmente.
Dónde una calculadora de tasa forward aporta valor
Los equipos de activos y pasivos que renuevan un depósito o planifican una refinanciación usan la misma cifra para ver qué tipo ya fija la curva entre dos fechas futuras, sin levantar una biblioteca completa de bootstrap. Los equipos de contenido pueden contrastar este forward implícito con un outright CIP de divisas o una tasa real de Fisher para que el lector vea por qué esas tres cifras responden a tres preguntas distintas. La validación fallida no consume saldo. Los integradores cablean el endpoint a cuadernos, flujos n8n o workers en el borde para fijar goldens cada vez que una hoja de valoración cambia un cero a dos años. Como la implementación es parse pura de tier A, cada llamada exitosa cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red saliente. Mantenga ambos spots estrictamente por encima de menos cien por ciento, el vencimiento largo estrictamente más largo que el corto, fije el campo forward_rate redondeado en las pruebas, y obtendrá forwards implícitos reproducibles para widgets, aulas y producción sin montar una biblioteca de swaps propia.
Preguntas técnicas
¿Los tipos spot se introducen en porcentaje o en decimal?
spot_rate_1 y spot_rate_2 van en porcentaje (4 significa 4%, 5 significa 5%). years_1 y years_2 son fracciones de año (0.5 son seis meses). La respuesta informa forward_rate también en porcentaje.
¿Cuánto cuesta la calculadora de tasa forward?
La herramienta del navegador es gratuita. Las peticiones API usan saldo KIT prepago a $0.002 por llamada exitosa; la entrada no válida no se factura.