Calculadora de câmbio a termo

Dado um spot S estritamente positivo cotado como unidades internas por uma unidade externa, F é igual a S vezes (um mais r_d vezes T) dividido por (um mais r_f vezes T) na convenção de mercado monetário usada nas mesas de FX. Um spot que não seja estritamente positivo falha com invalid_input em vez de inventar uma cotação.

O que uma taxa de câmbio a termo significa e como a paridade coberta a fixa

Com S cotado como unidades da moeda interna por uma unidade da moeda externa, a identidade de mercado monetário é F igual a S vezes (um mais r_d vezes T) sobre (um mais r_f vezes T), em que r_d e r_f são taxas anuais simples e T é a fração de ano até o vencimento. Este endpoint aplica só essa identidade.

Contrato de entrada, convenção de cotação, forma da resposta e erros

Um inteiro opcional decimals de zero a doze (padrão seis) controla o arredondamento half-up das saídas numéricas calculadas. Combine a resposta com as suas próprias convenções de contagem de dias e de capitalização se a mesa usar actual sobre 360 ou capitalização contínua; esta calculadora mede só a identidade CIP linear e não anualiza, não capitaliza de forma contínua nem puxa uma curva ao vivo. Envie por POST um corpo JSON com quatro números finitos obrigatórios: spot_rate, a cotação spot estritamente positiva como unidades internas por uma unidade externa (aliases spot, s e spot_fx); domestic_rate, a taxa de juros interna anual como porcento, por exemplo cinco para cinco por cento (aliases r_d, rd, domestic, domestic_interest e i_d); foreign_rate, a taxa de juros externa anual como porcento (aliases r_f, rf, foreign, foreign_interest e i_f); e years, a fração de ano até o vencimento, que deve ser maior ou igual a zero (aliases t, tenor, maturity, time_years e ttm). As taxas de juros podem ser negativas quando um mercado cotar uma taxa de política nominal negativa; a identidade continua bem definida enquanto o denominador de mercado monetário um mais r_f vezes T não for zero. A falha distintiva é um spot não positivo: spot_rate ausente, vazio, zero ou negativo falha com invalid_input nomeando o campo, e a chamada não é cobrada. Um domestic_rate, foreign_rate ou years ausente ou não finito falha do mesmo jeito, assim como uma fração de ano negativa. Em sucesso, o corpo ecoa as quatro entradas e acrescenta forward_rate na mesma cotação do spot, forward_points como F menos S, forward_premium_percent como (F sobre S menos um) vezes cem, interest_differential como domestic_rate menos foreign_rate em porcento, e uma string formula que reescreve a identidade de mercado monetário.

Onde uma calculadora de câmbio a termo ganha o lugar

Ferramentas de sell-side e de fintech usam a mesma cifra para desfazer pontos implícitos e para marcar quando o spread de um dealer se afastou da paridade coberta. Equipes de conteúdo podem contrastar o forward CIP com uma taxa implícita de paridade do poder de compra ou com um cruzamento triangular para o leitor ver por que esses três números respondem a três perguntas diferentes. Validação falha não consome saldo. A capacidade nunca inventa um spot a partir de um feed nem um par de taxas a partir de uma página de banco central; essas cotações pertencem à sua camada de dados, e esta calculadora só aplica a identidade depois que você as informa. Educadores e plataformas LMS precisam de um oráculo determinístico para exercícios que pedem calcular F igual a S vezes (um mais r_d vezes T) sobre (um mais r_f vezes T), inclusive o caso de desconto em que a taxa externa supera a interna e o termo imprime abaixo do spot. Integradores ligam o endpoint a notebooks, fluxos n8n ou workers na borda para fixar goldens quando uma planilha de valuation muda o pressuposto da taxa interna. Como a implementação é parse de tier A pura, cada chamada bem-sucedida custa o preço-base publicado US$ 0,002 sem tokens de modelo e sem rede de saída. Mantenha spot_rate estritamente positivo, fixe o campo forward_rate arredondado nos testes e você obtém forwards de moeda reproduzíveis para widgets, salas de aula e produção sem montar uma biblioteca de swap própria.