Calculateur d'effet Fisher

L'effet Fisher est l'identité d'Irving Fisher qui relie un taux d'intérêt nominal affiché au taux réel de rendement après inflation. Ce calculateur d'effet Fisher accepte le taux d'intérêt nominal et le taux d'inflation comme décimaux — 0.05 signifie cinq pour cent, et non cinq pour cent écrit comme l'entier cinq — et renvoie le taux réel exact à partir de r égal à (1 plus i) divisé par (1 plus π) moins un. Le raccourci linéaire qui soustrait l'inflation de la cotation nominale n'est qu'une approximation du premier ordre ; la forme fermée est ce que cette page évalue, si bien qu'un cinq pour cent nominal face à deux pour cent d'inflation n'est pas un trois pour cent réel. Lorsque le taux d'inflation vaut moins un ou moins, un plus π est nul ou négatif et l'équation de Fisher est indéfinie, donc la tâche échoue avec invalid_input au lieu d'un Infinity silencieux.

Ce que l'équation de Fisher signifie et pourquoi l'approximation ne suffit pas

L'identité d'Irving Fisher affirme que un plus le taux nominal égale un plus le taux réel, multiplié par un plus le taux d'inflation : (1 + i) = (1 + r)(1 + π). Pour de petits taux, l'écart est minuscule ; à huit pour cent nominal et trois pour cent d'inflation, le taux réel exact vaut environ 4.854 pour cent, pas cinq.

Contrat d'entrée, unités décimales et l'erreur d'inflation égale à moins un

L'erreur de domaine contractuelle est un taux d'inflation de moins un ou inférieur. Lorsque π vaut moins un, un plus π est zéro et la division est indéfinie. Lorsque π est inférieur à moins un, un plus π est négatif et l'identité ne décrit plus une trajectoire de prix cohérente pour un taux réel de Fisher, donc le gestionnaire la refuse au lieu de renvoyer un facteur de croissance négatif déguisé en rendement réel. Une validation en échec ne consomme pas de solde. Conservez les magnitudes dans la plage finie documentée afin que (1 + i) / (1 + π) reste un nombre à virgule flottante fini. Envoyez par POST un corps JSON avec deux champs obligatoires. nominal_rate est le taux d'intérêt nominal affiché comme décimal — 0.08 signifie huit pour cent par période, et non l'entier huit, qui vaudrait huit cents pour cent — et les alias nominal, i, nominal_interest et interest_rate pointent vers le même champ. inflation_rate est le taux d'inflation de la même période comme décimal — 0.03 signifie trois pour cent — avec les alias inflation, pi, expected_inflation et inflation_pi afin que les tableurs conservent des noms de colonnes familiers. Si l'un des deux champs manque, est vide, infini ou n'est pas un nombre fini, la tâche échoue avec invalid_input en nommant ce champ et n'est pas facturée. Une déflation légère est admise : inflation_rate de moins 0.01 est un pour cent de déflation et produit un taux réel supérieur à la cotation nominale, ce qui est le résultat Fisher correct. Chaque champ peut arriver comme nombre JSON ou comme chaîne numérique. En cas de succès, le corps répète les deux entrées, renvoie real_rate comme décimal, real_rate_percent comme ce même taux réel multiplié par cent, et une chaîne formula qui reformule r égal à (1 + i) / (1 + π) moins un. Exemple : huit pour cent nominal face à trois pour cent d'inflation donne un taux réel d'environ 0.0485, soit 4.85 pour cent.

Où un calculateur d'effet Fisher justifie son usage

Les formateurs en finances personnelles ont besoin d'un oracle déterministe qui refuse un taux d'inflation de moins un ou inférieur au lieu d'afficher Infinity en silence, chiffre qu'un formulaire défectueux pourrait traiter comme un succès. Les devoirs de macroéconomie et de taux fixe demandent souvent le taux réel exact de Fisher plutôt que le raccourci i moins π, et les corrigés ne doivent pas diverger d'un calculateur qui aurait utilisé l'approximation en silence. Cette page n'est pas un outil de variation en pourcentage d'IPC, n'est pas un convertisseur EAR selon la fréquence de capitalisation et n'est pas le test exact de Fisher d'un tableau de contingence deux par deux : ces requêtes sont d'autres intentions et ont déjà leurs pages. Lorsque vous aurez besoin plus tard du taux d'inflation à partir de deux niveaux d'indice, passez à l'identité IPC plutôt que d'étirer ce contrat à deux champs conçu pour Fisher. Les ménages et les étudiants utilisent un calculateur d'effet Fisher lorsqu'un prêt ou un produit d'épargne est imprimé comme pourcentage nominal et que la question est quel rendement en pouvoir d'achat reste après inflation, et non de combien un capital unique va croître. Les équipes produit branchent le même contrat sur des démonstrations d'accueil afin qu'une personne qui saisit 0.05 et 0.02 voie le même real_rate que l'API renverra ensuite dans les tests de production. Comme l'implémentation est parse pure de palier A, chaque appel réussi coûte le prix de base publié $0.002 sans jetons de modèle et sans réseau sortant. Gardez les requêtes petites, figez real_rate arrondi dans les tests, et vous obtenez des chiffres de Fisher reproductibles pour tableurs, plugins LMS et workers de bord sans dresser un service de tableur à vous.