Calcolatore call e put

Se il tipo non è call né put, l'operazione fallisce con invalid_input e non viene fatturata.

Che cosa significano payoff a scadenza e profitto netto per una call o put

La moneyness è riferita a parte dal profitto: una call è in_the_money quando il sottostante supera lo strike, at_the_money quando coincidono e out_of_the_money quando il sottostante è sotto, con le disuguaglianze invertite per una put. Questo endpoint non attualizza i flussi, non applica un moltiplicatore di contratto e non valuta la vita residua; risponde solo al foglio di scadenza, con un profitto netto deterministico che Lei può fissare nelle prove.

Contratto di ingresso, forma della risposta e comportamento di errore

Esempio: una call con strike cento, sottostante centodieci e premio quattro produce payoff dieci e profitto netto sei, perché la call chiude dieci punti in the money e quattro di quei punti coprono il premio. Invii con POST un corpo JSON con quattro campi obbligatori. option_type è l'enumerato chiuso call o put; gli alias type, option e kind puntano allo stesso campo. Qualsiasi altra stringa, compreso future, straddle o un valore vuoto, fallisce con invalid_input nominando option_type, perché questo calcolatore copre solo i due payoff vanilla. strike è il prezzo di esercizio K e deve essere un numero finito strettamente maggiore di zero; alias K e strike_price. underlying è il prezzo osservato del sottostante a scadenza e deve essere un numero finito maggiore o uguale a zero, così una put che chiude con il sottostante a zero ha ancora un payoff ben definito e uguale allo strike; alias S, spot, price, underlying_price e expiry_price. premium è il prezzo pagato per unità per comprare l'opzione e deve essere un numero finito maggiore o uguale a zero; alias price_paid, cost e option_premium. Ogni campo numerico può arrivare come numero JSON o come stringa numerica. Campi assenti, stringhe vuote e valori non finiti falliscono con invalid_input nominando il campo, e quei fallimenti non vengono fatturati. In caso di successo il corpo ripete i quattro ingressi, riporta payoff e net_profit, la soglia di pareggio della posizione lunga, moneyness come in_the_money, at_the_money o out_of_the_money, e outcome come profit, loss o breakeven, più una breve stringa di formula. Se Le serve uno schizzo, associ la risposta al proprio diagramma di payoff; questo endpoint restituisce solo numeri.

Dove un calcolatore di payoff call e put giustifica il proprio posto

Studenti e candidati a colloquio usano un calcolatore di opzioni call e put per confrontare un diagramma di scadenza disegnato a mano con un oracolo deterministico, invece di un foglio che scambia in silenzio i segni di call e put. Gli strumenti di desk e i taccuini di ricerca hanno bisogno di un piccolo contratto parse per la riga di scadenza di una vanilla lunga quando non vogliono trascinare una biblioteca analitica completa per quattro numeri. La convalida fallita non consuma saldo. Le piattaforme di tutoraggio e i plugin LMS inviano option_type, strike, underlying e premium, poi fissano payoff e net_profit così un correttore valuta sia l'intrinseco sia il profitto dopo il premio. Poiché l'implementazione è parse pura di livello A, ogni chiamata riuscita costa il prezzo base pubblicato $0.002 senza token di modello né rete in uscita. Tenga il tipo nell'enumerato chiuso, lo strike strettamente positivo, il sottostante e il premio non negativi, fissi il net_profit arrotondato nelle prove e otterrà un risultato di scadenza riproducibile per i compiti, i controlli di desk e i worker di bordo, senza montare un motore di derivati proprio.