Calculadora call e put

Quando o tipo não é call nem put, a tarefa falha com invalid_input e não é cobrada.

O que payoff de vencimento e lucro líquido significam numa call ou put

A moneyness é informada à parte do lucro: uma call está in_the_money quando o subjacente supera o strike, at_the_money quando coincidem e out_of_the_money quando o subjacente fica abaixo, com as desigualdades invertidas para uma put. Este endpoint não desconta fluxos, não aplica multiplicador de contrato e não precifica vida residual; responde só à planilha de vencimento, com um lucro líquido determinístico que você pode fixar nos testes.

Contrato de entrada, forma da resposta e comportamento de erro

Exemplo: uma call com strike cem, subjacente cento e dez e prêmio quatro produz payoff dez e lucro líquido seis, porque a call fecha dez pontos dentro do dinheiro e quatro desses pontos cobrem o prêmio. Envie por POST um corpo JSON com quatro campos obrigatórios. option_type é o enumerado fechado call ou put; os alias type, option e kind apontam para o mesmo campo. Qualquer outra cadeia, inclusive future, straddle ou um valor vazio, falha com invalid_input nomeando option_type, porque esta calculadora cobre só os dois payoffs vanilla. strike é o preço de exercício K e deve ser um número finito estritamente maior que zero; alias K e strike_price. underlying é o preço observado do subjacente no vencimento e deve ser um número finito maior ou igual a zero, de modo que uma put que fecha com o subjacente em zero ainda tem payoff bem definido e igual ao strike; alias S, spot, price, underlying_price e expiry_price. premium é o preço pago por unidade para comprar a opção e deve ser um número finito maior ou igual a zero; alias price_paid, cost e option_premium. Cada campo numérico pode chegar como número JSON ou como cadeia numérica. Campos ausentes, cadeias vazias e valores não finitos falham com invalid_input nomeando o campo, e essas falhas não são cobradas. Se a validação passa, o corpo ecoa as quatro entradas, informa payoff e net_profit, o equilíbrio da posição comprada, moneyness como in_the_money, at_the_money ou out_of_the_money, e outcome como profit, loss ou breakeven, além de uma cadeia curta de fórmula. Se precisar de um esboço, associe a resposta ao próprio diagrama de payoff; este endpoint devolve só números.

Onde uma calculadora de payoff call e put se justifica

Estudantes e candidatos a entrevista usam uma calculadora de opções call e put para conferir um diagrama de vencimento desenhado à mão contra um oráculo determinístico, em vez de uma planilha que troca em silêncio os sinais de call e put. Ferramentas de mesa e cadernos de pesquisa precisam de um contrato parse pequeno para a linha de vencimento de uma vanilla comprada quando não querem puxar uma biblioteca analítica completa por quatro números. Validação falha não consome saldo. Plataformas de tutoria e plugins LMS enviam option_type, strike, underlying e premium, e fixam payoff e net_profit para que um corretor pontue tanto o intrínseco quanto o lucro depois do prêmio. Como a implementação é parse pura de nível A, cada chamada bem-sucedida custa o preço-base publicado US$ 0,002 sem tokens de modelo e sem rede de saída. Mantenha o tipo no enumerado fechado, o strike estritamente positivo, o subjacente e o prêmio não negativos, fixe o net_profit arredondado nos testes e você terá um resultado de vencimento reproduzível para dever de casa, checagens de mesa e workers de borda sem montar um motor de derivativos próprio.