Calculateur call et put

Ce calculateur d'options call et put prend le type d'option, le strike, le cours du sous-jacent observé à l'échéance et la prime, puis renvoie le payoff d'expiration et le profit net d'un contrat long d'une unité. Lorsque le type n'est ni call ni put, la tâche échoue avec invalid_input et n'est pas facturée.

Ce que payoff d'échéance et profit net signifient pour un call ou un put

La moneyness est rapportée à part du profit : un call est in_the_money lorsque le sous-jacent dépasse le strike, at_the_money lorsqu'ils sont égaux et out_of_the_money lorsque le sous-jacent est en dessous, avec les inégalités inversées pour un put.

Contrat d'entrée, forme de la réponse et comportement d'erreur

Exemple : un call avec strike cent, sous-jacent cent dix et prime quatre donne un payoff de dix et un profit net de six, car le call termine dix points dans la monnaie et quatre de ces points couvrent la prime. Si vous avez besoin d'un croquis, associez la réponse à votre propre diagramme de payoff ; ce point d'accès ne renvoie que des nombres. Envoyez par POST un corps JSON à quatre champs obligatoires. option_type est l'énumération fermée call ou put ; les alias type, option et kind pointent vers le même champ. Toute autre chaîne, y compris future, straddle ou une valeur vide, échoue avec invalid_input en nommant option_type, car ce calculateur ne couvre que les deux payoffs vanilla. strike est le prix d'exercice K et doit être un nombre fini strictement supérieur à zéro ; alias K et strike_price. underlying est le cours observé du sous-jacent à l'échéance et doit être un nombre fini supérieur ou égal à zéro, de sorte qu'un put qui termine avec le sous-jacent à zéro a encore un payoff bien défini égal au strike ; alias S, spot, price, underlying_price et expiry_price. premium est le prix payé par unité pour acheter l'option et doit être un nombre fini supérieur ou égal à zéro ; alias price_paid, cost et option_premium. Chaque champ numérique peut arriver comme nombre JSON ou comme chaîne numérique. Champs manquants, chaînes vides et valeurs non finies échouent avec invalid_input en nommant le champ, et ces échecs ne sont pas facturés. En cas de succès, le corps répète les quatre entrées, rapporte payoff et net_profit, le seuil d'équilibre de la position longue, moneyness comme in_the_money, at_the_money ou out_of_the_money, et outcome comme profit, loss ou breakeven, plus une courte chaîne de formule.

Où un calculateur de payoff call et put justifie son existence

Étudiants et candidats à un entretien utilisent un calculateur d'options call et put pour vérifier un diagramme d'échéance dessiné à la main contre un oracle déterministe, plutôt qu'une feuille qui inverse en silence les signes du call et du put. Les outils de desk et les carnets de recherche ont besoin d'un petit contrat parse pour la ligne d'échéance d'une vanilla longue lorsqu'ils ne veulent pas tirer une bibliothèque analytique complète pour quatre nombres. Une validation échouée ne consomme pas de solde. Les plateformes de tutorat et les plugins LMS envoient option_type, strike, underlying et premium, puis figent payoff et net_profit afin qu'un correcteur note à la fois l'intrinsèque et le profit après prime. Comme l'implémentation est parse pure de niveau A, chaque appel réussi coûte le prix de base publié $0.002 sans jetons de modèle ni réseau sortant. Gardez le type dans l'énumération fermée, le strike strictement positif, le sous-jacent et la prime non négatifs, figez le net_profit arrondi dans les tests, et vous obtenez un résultat d'échéance reproductible pour les devoirs, les contrôles de desk et les workers de bord, sans monter un moteur de dérivés à vous.