Calculateur de futures

Si la taille du contrat est nulle ou négative, la tâche échoue avec invalid_input et n'est pas facturée, car un multiplicateur non positif ne décrit pas un contrat coté.

Contrat d'entrée, forme de la réponse et comportement d'erreur

Exemple : deux contrats longs de taille cinquante, ouverts à quatre mille cinq cents et clôturés à quatre mille cinq cent douze et un quart, donnent un profit de mille deux cent vingt-cinq, car douze points et un quart fois cinquante fois deux font ce cash. Envoyez par POST un corps JSON avec quatre champs obligatoires et un côté optionnel. contract_size est le multiplicateur et doit être un nombre fini strictement supérieur à zéro ; les alias multiplier, size, point_value et contract_multiplier pointent vers le même champ. Une taille de contrat nulle ou négative échoue avec invalid_input en nommant contract_size, car un contrat coté ne peut pas avoir une valeur de point non positive et ces échecs ne sont pas facturés. entry_price est l'exécution à laquelle la position a été ouverte et doit être un nombre fini ; alias entry et open_price. exit_price est l'exécution à laquelle la position a été clôturée et doit être un nombre fini ; alias exit et close_price. Les deux cours peuvent être négatifs afin qu'une matière première qui imprime sous zéro ait encore un résultat bien défini. contracts est le nombre de contrats et doit être un nombre fini strictement supérieur à zéro ; alias quantity, n et num_contracts. position est l'énumération fermée long ou short et vaut long si elle est omise ; alias side et direction. Toute autre chaîne échoue avec invalid_input en nommant position. Chaque champ numérique peut arriver comme nombre JSON ou comme chaîne numérique. Champs manquants, chaînes vides et valeurs non finies échouent avec invalid_input en nommant le champ. En cas de succès, le corps répète les cinq entrées, rapporte price_change comme sortie moins entrée, profit_loss_per_contract, le profit_loss complet, notional_entry et notional_exit, outcome comme profit, loss ou breakeven, et une courte chaîne de formule.

Où un calculateur de P&L de contrat futures gagne sa place

Les desks et les traders indépendants utilisent un calculateur de contrat futures pour récapituler un ticket clôturé sans ouvrir un tableur qui omet silencieusement le multiplicateur. Les journaux de trades et les pipelines de backtest ont besoin d'un petit contrat parse qui n'invente jamais une commission, n'appelle jamais un fournisseur de cotation et ne dérive jamais si quelqu'un réécrit plus tard un produit à quatre facteurs. Une validation en échec ne consomme pas de solde. Les plateformes de cours et de préparation d'examen envoient taille de contrat, entrée, sortie et contrats, puis figent profit_loss pour qu'un correcteur note à la fois l'arithmétique et le signe long contre court, au lieu d'accepter une différence de cours brute comme si c'était du cash. Comme l'implémentation est du parse pur de niveau A, chaque appel réussi coûte le prix de base publié $0.002 sans jetons de modèle ni réseau sortant. Gardez la taille de contrat strictement positive, le nombre de contrats strictement positif, position dans l'énumération fermée, figez le profit_loss arrondi dans les tests, et vous obtiendrez un résultat futures reproductible pour les devoirs, les contrôles de blotter et les workers de bord, sans dresser un moteur de compensation à vous.