Calcolatore di futures

Se la taglia del contratto è zero o negativa, l'operazione fallisce con invalid_input e non viene fatturata, perché un moltiplicatore non positivo non descrive un contratto quotato.

Che cosa misura davvero il profitto o la perdita di un contratto futures

Abbini i numeri al proprio foglio di margine se serve il margine di variazione di una seduta; questo endpoint restituisce solo il P&L in contanti dell'operazione chiusa.

Contratto di ingresso, forma della risposta e comportamento in errore

Esempio: due contratti lunghi di taglia cinquanta, aperti a quattromilacinquecento e chiusi a quattromilacinquecentododici e un quarto, producono un profitto di milleduecentoventicinque, perché dodici punti e un quarto per cinquanta per due è quel contante. Invii per POST un corpo JSON con quattro campi obbligatori e un lato opzionale. contract_size è il moltiplicatore e deve essere un numero finito strettamente maggiore di zero; gli alias multiplier, size, point_value e contract_multiplier puntano allo stesso campo. Una taglia di contratto zero o negativa fallisce con invalid_input nominando contract_size, perché un contratto quotato non può avere un valore del punto non positivo e quei fallimenti non sono fatturati. entry_price è l'esecuzione con cui la posizione è stata aperta e deve essere un numero finito; alias entry e open_price. exit_price è l'esecuzione con cui è stata chiusa e deve essere un numero finito; alias exit e close_price. Entrambi i prezzi possono essere negativi affinché una materia prima che stampa sotto zero abbia ancora un risultato ben definito. contracts è il numero di contratti e deve essere un numero finito strettamente maggiore di zero; alias quantity, n e num_contracts. position è l'enumerazione chiusa long o short e vale long se omessa; alias side e direction. Qualsiasi altra stringa fallisce con invalid_input nominando position. Ogni campo numerico può arrivare come numero JSON o come stringa numerica. Campi assenti, stringhe vuote e valori non finiti falliscono con invalid_input nominando il campo. In caso di successo il corpo ripete i cinque ingressi, riporta price_change come uscita meno ingresso, profit_loss_per_contract, il profit_loss completo, notional_entry e notional_exit, outcome come profit, loss o breakeven, e una breve stringa di formula.

Dove un calcolatore di P&L su contratto futures merita il posto

I desk e i trader indipendenti usano un calcolatore di contratto futures per ricapitolare un ticket chiuso senza aprire un foglio che omette in silenzio il moltiplicatore. I diari di trade e le pipeline di backtest necessitano di un piccolo contratto parse che non inventa mai una commissione, non chiama mai un fornitore di quotazioni e non deriva mai se qualcuno in seguito riscrive un prodotto a quattro fattori. La convalida fallita non consuma saldo. Le piattaforme d'aula e di preparazione agli esami inviano taglia del contratto, ingresso, uscita e contratti, poi fissano profit_loss così un correttore valuta sia l'aritmetica sia il segno lungo contro corto, invece di accettare una differenza di prezzo grezza come se fosse contante. Poiché l'implementazione è parse puro di livello A, ogni chiamata riuscita costa il prezzo base pubblicato $0.002 senza token di modello né rete in uscita. Mantenga la taglia del contratto strettamente positiva, il numero di contratti strettamente positivo, position nell'enumerazione chiusa, fissi il profit_loss arrotondato nei test e otterrà un risultato futures riproducibile per i compiti, i controlli di blotter e i worker di bordo senza erigere un motore di clearing proprio.