Futures-Rechner
Zwei Long-Kontrakte der Größe 50, gekauft bei 4.500 und geschlossen bei 4.512,25, bringen 1.225: eine Bewegung von 12,25 Punkten mal 50 mal 2. Geben Sie Größe, beide Kurse, Kontraktzahl und Seite ein und erhalten Sie das Ergebnis des geschlossenen Trades. Kostenlos in Ihrem Browser.
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Rechenbeispiel
- Kontraktgröße
- 50
- Einstiegspreis
- 4.500
- Ausstiegspreis
- 4.512,25
- Kontrakte
- 2
- Position
- Long
- Preisänderung
- 12,25
- Gewinn oder Verlust pro Kontrakt
- 612,5
- Gewinn oder Verlust
- 1.225
- Nominalwert bei Einstieg
- 450.000
Ein börsennotierter Futures-Kontrakt ist eine standardisierte Vereinbarung, eine feste Menge eines Basiswerts zu einem späteren Termin zu kaufen oder zu verkaufen, und das Barergebnis des Haltens ist nicht die rohe Kursänderung. Es ist diese Änderung, skaliert mit der Kontraktgröße und der Zahl der Kontrakte im Buch. Dieser Futures-Kontrakt-Rechner nimmt die Kontraktgröße (den Barwert eines Bewegungspunkts), den Einstiegskurs, den Ausstiegskurs und die Zahl der Kontrakte entgegen und liefert den vorzeichenbehafteten Gewinn oder Verlust der Position. Eine Long-Position gewinnt, wenn der Ausstieg über dem Einstieg liegt; eine Short-Position gewinnt, wenn der Ausstieg darunter liegt.
Was Gewinn oder Verlust eines Futures-Kontrakts wirklich misst
Ein Futures-Kontrakt ist kein Bar-Aktienlos. Ein gedruckter Punkt Bewegung in Index, Öl oder Metall entspricht einem festen Dollarbetrag, den die Börse festlegt: dieser Betrag ist die Kontraktgröße, auch Multiplikator oder Punktwert genannt. Der E-mini S&P 500 multipliziert jeden Indexpunkt mit fünfzig Dollar; ein typischer Rohölkontrakt multipliziert jeden Dollar je Barrel mit tausend Barrel; ein Hundert-Unzen-Goldkontrakt multipliziert jeden Dollar je Unze mit einhundert.
Das Barergebnis einer geschlossenen Position ist daher die Kursänderung mal diesen Multiplikator mal die Zahl der Kontrakte, mit dem Vorzeichen der Seite. Ein Long-Inhaber ist im Basiswert long, deshalb ist ein Anstieg vom Einstieg zum Ausstieg ein Gewinn und ein Rückgang ein Verlust. Ein Short-Inhaber ist die Gegenseite desselben standardisierten Tickets, deshalb ist ein Rückgang vom Einstieg zum Ausstieg ein Gewinn und ein Anstieg ein Verlust.
Die Formel bleibt bei den zwei Ausführungen: sie diskontiert keine Restlaufzeit, zieht keinen Live-Mark und zieht weder Kommission noch Börsengebühren ab. Sie beantwortet die Blotter-Frage nach Ticketschluss, die auch die Arbeitsblattfrage jedes Futures-Primers ist. Kurse dürfen negativ sein, weil manche Rohstoffkontrakte unter null gedruckt haben; die Arithmetik gilt weiter.
Der Ausgang wird als profit, loss oder breakeven gemeldet, damit ein Mandant verzweigen kann, ohne das Vorzeichen des Barergebnisses erneut zu prüfen. Koppeln Sie die Zahlen an Ihr eigenes Margin-Arbeitsblatt, wenn Sie die Variation Margin einer Sitzung brauchen; dieser Endpunkt liefert nur das geschlossene Bar-G&V.
Anwendungsfälle
Blotter-Rekapitulation nach geschlossenem Ticket
Machen Sie aus einem Futures-Ausführungspaar Bar-G&V, indem Sie die Kursänderung mit Kontraktgröße und Kontraktzahl multiplizieren, mit Long- oder Short-Vorzeichen, ohne eine Desk-Tabelle zu öffnen.
Bewertung in Unterricht und Prüfung
Bewerten Sie Futures-G&V-Aufgaben mit einem deterministischen Orakel, das eine Kontraktgröße null oder negativ ablehnt und einen rohen Indexpunkt niemals als Dollar behandelt.
Häufige Fragen
Wie berechnet man Gewinn oder Verlust eines Futures-Kontrakts?
Für eine Short-Position wird die Kursdifferenz umgekehrt. Das Ergebnis ist Bargeld, keine rohen Punkte.
Worin unterscheiden sich Long- und Short-Futures-Positionen?
Eine Long-Position gewinnt, wenn der Ausstieg über dem Einstieg liegt. Eine Short-Position gewinnt, wenn der Ausstieg darunter liegt. Lassen Sie position weg, damit der Standard long ist.
Was ist die Kontraktgröße eines Futures?
Die Kontraktgröße ist der Barwert eines Kursbewegungspunkts auf einem Kontrakt, auch Multiplikator oder Punktwert genannt. Beispiel: 50 Dollar je Indexpunkt auf den E-mini S&P 500.
Sind Kommissionen und Börsengebühren eingerechnet?
Nein. Das Ergebnis ist der Bruttogewinn oder -verlust zwischen Ihren beiden Ausführungskursen. Kommissionen, Börsengebühren und Margin-Kosten werden nicht abgezogen, und es wird kein Live-Kurs verwendet. Ziehen Sie Ihre Kosten danach selbst ab.
Kann ein Futures-Kurs negativ sein?
Ja. Einige Rohstoffkontrakte haben schon unter null notiert, deshalb dürfen Einstiegs- und Ausstiegskurs negativ sein. Die Rechnung bleibt gültig: Kursänderung mal Kontraktgröße mal Kontraktzahl ergibt das Barergebnis.
Verwandte Tools
Für Entwickler — API-Zugang
Alles auf dieser Seite ist auch per API verfügbar. Dieser Abschnitt richtet sich an Teams, die es in ihre eigenen Systeme einbinden möchten; alle anderen nutzen einfach das Tool oben.
Endpunkt
Authentifizierung per Bearer-Token. Ein einziger POST stellt die Aufgabe in die Warteschlange; das Ergebnis erhalten Sie per Webhook oder über einen signierten Link.
Aufruf aus Ihrem Stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/fin/futures-contract \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"contract_size":50,"entry_price":4500,"exit_price":4512.25,"contracts":2}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/fin/futures-contract", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"contract_size": 50,
"entry_price": 4500,
"exit_price": 4512.25,
"contracts": 2
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/fin/futures-contract",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"contract_size": 50,
"entry_price": 4500,
"exit_price": 4512.25,
"contracts": 2
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/fin/futures-contract", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"contract_size":50,"entry_price":4500,"exit_price":4512.25,"contracts":2}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"contract_size":50,"entry_price":4500,"exit_price":4512.25,"contracts":2}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/fin/futures-contract", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Beispiel-Anfrage
{
"contract_size": 50,
"entry_price": 4500,
"exit_price": 4512.25,
"contracts": 2
}Beispiel-Antwort
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "fin.futures_contract",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}Die API arbeitet asynchron: Sie erhalten sofort eine task_id. Polling ist mit 1 Anfrage pro Sekunde erlaubt.
Preis
Der Preis steht auf der Seite – keine Tokens, keine Credits. Fehlgeschlagene Aufgaben werden nicht berechnet.
Fehler
| HTTP | Code | Bedeutung |
|---|---|---|
401 | unauthorized | Der API-Schlüssel fehlt oder ist ungültig – prüfen Sie den Authorization-Header (Bearer). |
402 | insufficient_balance | Ihr Guthaben reicht für diese Aufgabe nicht aus – Aufladungen verfallen nicht. |
404 | unknown_type | Unbekannter Aufgabentyp – prüfen Sie das Feld „type“ gegen den Katalog. |
429 | rate_limited | Zu viele Anfragen – warten Sie kurz; Polling ist mit 1 Anfrage pro Sekunde erlaubt. |
Technische Hinweise
Ist die Kontraktgröße null oder negativ, scheitert die Aufgabe mit invalid_input und wird nicht abgerechnet, weil ein nicht positiver Multiplikator keinen notierten Kontrakt beschreibt.
Eingabevertrag, Antwortform und Fehlerverhalten
Beispiel: zwei Long-Kontrakte der Größe fünfzig, eröffnet bei viertausendfünfhundert und geschlossen bei viertausendfünfhundertzwölf und einem Viertel, ergeben einen Gewinn von eintausendzweihundertfünfundzwanzig, weil zwölf Punkte und ein Viertel mal fünfzig mal zwei dieser Barbetrag sind. Senden Sie per POST einen JSON-Körper mit vier Pflichtfeldern und einer optionalen Seite. contract_size ist der Multiplikator und muss eine endliche Zahl strikt größer als null sein; die Aliasse multiplier, size, point_value und contract_multiplier zeigen auf dasselbe Feld. Eine Kontraktgröße null oder negativ scheitert mit invalid_input unter Nennung von contract_size, weil ein notierter Kontrakt keinen nicht positiven Punktwert haben kann und diese Fehlschläge nicht abgerechnet werden. entry_price ist die Ausführung, zu der die Position eröffnet wurde, und muss eine endliche Zahl sein; Aliasse entry und open_price. exit_price ist die Ausführung, zu der sie geschlossen wurde, und muss eine endliche Zahl sein; Aliasse exit und close_price. Beide Kurse dürfen negativ sein, damit ein Rohstoff, der unter null druckt, weiterhin ein wohldefiniertes Ergebnis hat. contracts ist die Zahl der Kontrakte und muss eine endliche Zahl strikt größer als null sein; Aliasse quantity, n und num_contracts. position ist die geschlossene Aufzählung long oder short und steht auf long, wenn sie fehlt; Aliasse side und direction. Jede andere Zeichenkette scheitert mit invalid_input unter Nennung von position. Jedes Zahlenfeld darf als JSON-Zahl oder als numerische Zeichenkette ankommen. Fehlende Felder, leere Zeichenketten und nicht endliche Werte scheitern mit invalid_input unter Nennung des Feldes. Bei Erfolg spiegelt der Körper die fünf Eingaben, berichtet price_change als Ausstieg minus Einstieg, profit_loss_per_contract, das volle profit_loss, notional_entry und notional_exit, outcome als profit, loss oder breakeven sowie eine kurze Formelzeichenkette.
Wo ein G&V-Rechner für Futures-Kontrakte seinen Platz verdient
Desks und unabhängige Händler nutzen einen Futures-Kontrakt-Rechner, um ein geschlossenes Ticket zu rekapitulieren, ohne eine Tabelle zu öffnen, die den Multiplikator stillschweigend weglässt. Trade-Journale und Backtest-Pipelines brauchen einen kleinen parse-Vertrag, der niemals eine Kommission erfindet, niemals einen Kursanbieter anruft und niemals driftet, wenn später jemand ein Vier-Faktoren-Produkt umschreibt. Fehlgeschlagene Prüfung wird nicht abgerechnet. Unterrichts- und Prüfungsplattformen senden Kontraktgröße, Einstieg, Ausstieg und Kontrakte und nageln profit_loss fest, damit ein Korrektor sowohl die Arithmetik als auch das Long-gegen-Short-Vorzeichen bewertet, statt eine rohe Kursdifferenz als Bargeld zu akzeptieren. Weil die Umsetzung reines parse der Stufe A ist, kostet jeder erfolgreiche Aufruf den veröffentlichten Grundpreis $0.002 ohne Modell-Tokens und ohne ausgehendes Netz. Halten Sie die Kontraktgröße strikt positiv, die Kontraktzahl strikt positiv, position in der geschlossenen Aufzählung, nageln Sie das gerundete profit_loss in Tests fest, und Sie erhalten ein reproduzierbares Futures-Ergebnis für Hausaufgaben, Blotter-Kontrollen und Edge-Worker, ohne eine eigene Clearing-Engine aufzustellen.
Integrationsbeispiele
Journale und Backtest-Fixtures
Nageln Sie profit_loss geschlossener Futures-Tickets in einem Trade-Journal oder einer Continuous-Integration-Fixture fest, ohne einen Live-Kurs oder eine Clearing-Bibliothek zu ziehen.
Technische Fragen
Was geschieht, wenn die Kontraktgröße null oder negativ ist?
Die Aufgabe scheitert mit invalid_input. Ein notierter Futures-Kontrakt kann keinen nicht positiven Multiplikator haben, daher wird ein contract_size null oder negativ abgelehnt und nicht abgerechnet.
Was kostet der Futures-Kontrakt-Rechner?
Das Browser-Werkzeug ist kostenlos. API-Anfragen nutzen das vorausbezahlte KIT-Guthaben zu $0.002 je erfolgreichem Aufruf; ungültige Eingabe wird nicht abgerechnet.