Hedge-Ratio-Rechner

Sie ist das Produkt aus der Korrelation zwischen Kasse- und Futures-Renditen und dem Verhältnis ihrer Standardabweichungen: hedge_ratio entspricht correlation mal spot_std geteilt durch futures_std.

Wie die optimale Futures-Hedge-Ratio aus Korrelation und Volatilitäten entsteht

Hull, CFA-Lehrgangsnotizen und jedes Primer börsennotierter Overlays schreiben diese Zahl als Produkt der Korrelation von Kasse- und Futures-Renditen und dem Verhältnis ihrer Standardabweichungen: hedge_ratio entspricht correlation mal spot_std geteilt durch futures_std. correlation ist Pearsons r zwischen den beiden Renditereihen über das Fenster, das Sie gewählt haben, begrenzt von minus eins bis plus eins. spot_std ist die Standardabweichung der Kasserenditen über dasselbe Fenster; futures_std ist die Standardabweichung der Futures-Renditen. Dieser Endpoint schätzt weder Korrelation noch eine der beiden Standardabweichungen aus Roh-Ticks, wählt kein Lookback, wandelt das Verhältnis nicht in eine Kontraktzahl aus Nominal und Multiplikator um und markiert kein Futures-Ticket auf Gewinn oder Verlust.

Eingabevertrag, Antwortform und Fehlerverhalten

Eine Korrelation außerhalb von minus eins bis plus eins scheitert, weil sie kein Pearson-Koeffizient ist. Eine negative Standardabweichung scheitert, weil eine Standardabweichung nicht negativ sein kann. Senden Sie per POST einen JSON-Körper mit drei erforderlichen endlichen Zahlen. correlation ist Pearsons r zwischen der Kasse-Renditereihe und der Futures-Renditereihe und muss im abgeschlossenen Intervall von minus eins bis plus eins liegen; die Aliasse rho, corr und correlation_coefficient zeigen auf dasselbe Feld, damit die Tabelle ihre Spaltennamen behält. spot_std ist die Standardabweichung der Kasserenditen in derselben Einheit wie futures_std; die Aliasse sigma_s, spot_sd, sigma_spot und spot_stdev werden akzeptiert. futures_std ist die Standardabweichung der Futures-Renditen; die Aliasse sigma_f, futures_sd, sigma_futures und futures_stdev werden akzeptiert. Jedes Zahlenfeld darf als JSON-Zahl oder als numerische Zeichenkette eintreffen. Fehlende Felder, leere Zeichenketten und nicht endliche Werte scheitern mit invalid_input unter Nennung des Feldes. Ein spot_std von null ist zulässig und liefert eine Hedge-Ratio von null. Bei Erfolg spiegelt der Körper correlation, spot_std und futures_std wider, meldet hedge_ratio als gerundetes Overlay und eine Formelzeichenkette, die die Identität erneut festhält. Beispiel: correlation 0.9, spot_std 4 und futures_std 5 ergeben eine Hedge-Ratio von 0.72. Verbinden Sie das JSON mit Ihrer eigenen Notiz zu Fenster und Renditekonvention — einfach gegen log, täglich gegen wöchentlich —, weil dieser Endpoint die drei Zahlen multipliziert, die Sie senden; er baut keine Kovarianzmatrix neu, annualisiert keine gemischten Frequenzen und bemisst das Buch nicht in Kontrakten. Halten Sie futures_std streng positiv und endlich, pinnen Sie die gerundete hedge_ratio in Tests, und Sie erhalten eine reproduzierbare Hedge-Ratio mit minimaler Varianz für Arbeitsblätter, LMS-Plugins und Edge-Worker, ohne eine eigene Regressionsmaschine aufzustellen.

Wo ein Hedge-Ratio-Rechner seinen Nutzen verdient

Händler und Desk-Assistenten führen dieselben drei Felder erneut aus, wenn ein neues Fenster schließt oder ein Basisregime eine der beiden Volatilitäten verschiebt, und pinnen hedge_ratio in einem Blotter, damit jedes Gespräch von einer Zahl startet. Weil die Umsetzung reines parse der Stufe A ist, kostet jeder erfolgreiche Aufruf den veröffentlichten Grundpreis $0.002 ohne Modelltoken und ohne ausgehendes Netz. Halten Sie futures_std streng größer als null, pinnen Sie das gerundete Overlay in Tests, und Sie erhalten eine reproduzierbare Hedge-Ratio für Teaser, LMS-Plugins und Edge-Worker, ohne eine eigene Kovarianzmaschine aufzustellen.