Calculadora de futuros

Si el tamaño del contrato es cero o negativo, la tarea falla con invalid_input y no se factura, porque un multiplicador no positivo no describe un contrato listado.

Contrato de entrada, forma de la respuesta y conducta ante errores

Ejemplo: dos contratos largos de tamaño cincuenta, abiertos a cuatro mil quinientos y cerrados a cuatro mil quinientos doce con un cuarto, producen un beneficio de mil doscientos veinticinco, porque doce puntos y un cuarto por cincuenta por dos es ese efectivo. Envíe por POST un cuerpo JSON con cuatro campos obligatorios y un lado opcional. contract_size es el multiplicador y debe ser un número finito estrictamente mayor que cero; los alias multiplier, size, point_value y contract_multiplier apuntan al mismo campo. Un tamaño de contrato cero o negativo falla con invalid_input nombrando contract_size, porque un contrato listado no puede tener un valor de punto no positivo y esos fallos no se facturan. entry_price es la ejecución con la que se abrió la posición y debe ser un número finito; alias entry y open_price. exit_price es la ejecución con la que se cerró y debe ser un número finito; alias exit y close_price. Ambos precios pueden ser negativos para que una materia prima que imprime por debajo de cero siga teniendo un resultado bien definido. contracts es el número de contratos y debe ser un número finito estrictamente mayor que cero; alias quantity, n y num_contracts. position es el enumerado cerrado long o short y vale long si se omite; alias side y direction. Cualquier otra cadena falla con invalid_input nombrando position. Cada campo numérico puede llegar como número JSON o como cadena numérica. Campos ausentes, cadenas vacías y valores no finitos fallan con invalid_input nombrando el campo. Si la validación pasa, el cuerpo repite las cinco entradas, informa price_change como salida menos entrada, profit_loss_per_contract, el profit_loss completo, notional_entry y notional_exit, outcome como profit, loss o breakeven, y una cadena breve de fórmula.

Dónde aporta valor una calculadora de PyG de contratos de futuros

Las mesas y los operadores independientes usan una calculadora de contratos de futuros para recapitular un ticket cerrado sin abrir una hoja que silencie el multiplicador. Los diarios de operaciones y las tuberías de backtest necesitan un contrato parse pequeño que nunca invente una comisión, nunca llame a un proveedor de cotizaciones y nunca derive si más adelante alguien reescribe un producto de cuatro factores. La validación fallida no consume saldo. Las plataformas de aula y de preparación de exámenes envían tamaño de contrato, entrada, salida y contratos, y fijan profit_loss para que un corrector puntúe tanto la aritmética como el signo largo frente a corto, en lugar de aceptar una diferencia de precio cruda como si fuera efectivo. Como la implementación es parse pura de nivel A, cada llamada correcta cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red saliente. Mantenga el tamaño de contrato estrictamente positivo, el número de contratos estrictamente positivo, position en el enumerado cerrado, fije el profit_loss redondeado en las pruebas y obtendrá un resultado de futuros reproducible para deberes, controles de blotter y workers de borde sin montar un motor de compensación propio.