Calculadora call y put

Si el tipo no es call ni put, la tarea falla con invalid_input y no se factura.

Qué significan el payoff de vencimiento y el beneficio neto de una call o put

La moneyness se informa aparte del beneficio: una call está in_the_money cuando el subyacente supera el strike, at_the_money cuando coinciden y out_of_the_money cuando el subyacente queda por debajo, con las desigualdades invertidas para una put.

Contrato de entrada, forma de la respuesta y conducta ante errores numéricos

Ejemplo: una call con strike cien, subyacente ciento diez y prima cuatro produce payoff diez y beneficio neto seis, porque la call cierra diez puntos dentro del dinero y cuatro de esos puntos cubren la prima. Si necesita un croquis, asocie la respuesta a su propio diagrama de payoff; este extremo devuelve únicamente números, sin página gráfica ni código de trazado. Envíe por POST un cuerpo JSON con cuatro campos obligatorios. option_type es el enumerado cerrado call o put; los alias type, option y kind apuntan al mismo campo. Cualquier otra cadena, incluido future, straddle o un valor vacío, falla con invalid_input nombrando option_type, porque esta calculadora cubre solo los dos payoffs vanilla. strike es el precio de ejercicio K y debe ser un número finito estrictamente mayor que cero; alias K y strike_price. underlying es el precio observado del subyacente al vencimiento y debe ser un número finito mayor o igual que cero, de modo que una put que cierra con el subyacente en cero sigue teniendo un payoff bien definido e igual al strike; alias S, spot, price, underlying_price y expiry_price. premium es el precio pagado por unidad para comprar la opción y debe ser un número finito mayor o igual que cero; alias price_paid, cost y option_premium. Cada campo numérico puede llegar como número JSON o como cadena numérica. Campos ausentes, cadenas vacías y valores no finitos fallan con invalid_input nombrando el campo, y esos fallos no se facturan. Si la validación pasa con éxito, el cuerpo repite automáticamente las cuatro entradas, informa payoff y net_profit, el umbral de equilibrio de la posición larga, moneyness como in_the_money, at_the_money u out_of_the_money, y outcome como profit, loss o breakeven, más una cadena breve de fórmula.

Dónde aporta valor una calculadora de payoff call y put

Estudiantes y candidatos a entrevista usan una calculadora de opciones call y put para contrastar un diagrama de vencimiento dibujado a mano frente a un oráculo determinista, en lugar de una hoja que intercambia en silencio los signos de call y put. El método es rápido, económico y útil para un análisis de aula. Las herramientas de mesa y los cuadernos de investigación necesitan un contrato parse pequeño para la línea de vencimiento de una vanilla larga cuando no quieren arrastrar una biblioteca analítica completa por cuatro números. La validación fallida no consume saldo. Las plataformas de tutoría y los plugins LMS envían option_type, strike, underlying y premium, y fijan payoff y net_profit para que un corrector puntúe tanto el intrínseco como el beneficio tras la prima. Como la implementación es parse pura de nivel A, cada llamada correcta cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red saliente. Mantenga el tipo en el enumerado cerrado, el strike estrictamente positivo, el subyacente y la prima no negativos, fije net_profit redondeado en las pruebas y obtendrá fácilmente un resultado de vencimiento reproducible para deberes, controles de mesa y workers de borde sin montar un motor de derivados propio ni más infraestructura.