ForHosting KIT · Finanças e dinheiro

Calculadora de futuros

Dois contratos comprados de tamanho 50, abertos a 4.500 e encerrados a 4.512,25, rendem 1.225: um movimento de 12,25 pontos vezes 50 vezes 2. Informe o tamanho, os dois preços, os contratos e o lado para obter o resultado da operação encerrada. Grátis no seu navegador.

  • Grátis
  • Funciona no seu navegador
  • Sem cadastro
  • Seus dados não saem do seu aparelho
Use pelo WebAPIE-mailTelegramApp em breve
Se você digitar
Tamanho do contrato
50
Preço de entrada
4.500
Preço de saída
4.512,25
Contratos
2
Posição
Long
Você obtém
Variação de preço
12,25
Lucro ou prejuízo por contrato
612,5
Lucro ou prejuízo
1.225
Valor nocional de entrada
450.000

Um contrato futuro listado é um acordo padronizado para comprar ou vender uma quantidade fixa de um subjacente em data posterior, e o resultado em caixa de mantê-lo não é a variação bruta de preço. É essa variação multiplicada pelo tamanho do contrato e por quantos contratos estão no livro. Esta calculadora de contratos futuros recebe o tamanho (o valor em caixa de um ponto de movimento), o preço de entrada, o preço de saída e o número de contratos, e devolve o ganho ou o prejuízo com sinal da posição. Uma posição comprada lucra quando a saída fica acima da entrada; uma vendida lucra quando a saída fica abaixo.

O que o lucro ou prejuízo de um contrato futuro realmente mede

Um contrato futuro não é um lote de ações à vista. Um ponto impresso de índice, petróleo ou metal vira um valor fixo definido pela bolsa: esse valor é o tamanho do contrato, também chamado de multiplicador ou valor do ponto. O E-mini S&P 500 multiplica cada ponto de índice por cinquenta dólares; um contrato típico de petróleo multiplica cada dólar por barril por mil barris; um contrato de ouro de cem onças multiplica cada dólar por onça por cem.

O resultado em caixa de uma posição fechada é, portanto, a variação de preço vezes esse multiplicador vezes o número de contratos, com o sinal do lado. O titular comprado está longo no subjacente, então uma alta da entrada até a saída é ganho e uma queda é prejuízo. O titular vendido é o outro lado do mesmo ticket padronizado, então uma queda da entrada até a saída é ganho e uma alta é prejuízo.

A fórmula fica só nas duas execuções: não desconta vida residual, não puxa uma marcação ao vivo e não subtrai comissão nem taxas de bolsa. Responde à pergunta do blotter depois que o ticket fechou, que também é a da planilha de todo primer de futuros. Os preços podem ser negativos, porque alguns contratos de commodity já imprimiram abaixo de zero; a aritmética continua válida.

O desfecho é informado como profit, loss ou breakeven para o cliente ramificar sem retestar o sinal do caixa.

Recapitulação de blotter com ticket já fechado

Transforme um par de negócios de futuros em P&L em caixa multiplicando a variação de preço pelo tamanho do contrato e pelo número de contratos, com o sinal comprado ou vendido, sem abrir uma planilha de mesa.

Correção em sala de aula e em exames

Pontue itens de P&L de futuros com um oráculo determinístico que rejeita tamanho de contrato zero ou negativo e nunca trata um ponto de índice cru como um dólar.

Como se calcula o lucro ou o prejuízo de um contrato futuro?

Numa vendida, a diferença de preço se inverte. O resultado é caixa, não pontos crus.

Como posições compradas e vendidas de futuros diferem?

Uma posição comprada ganha quando a saída fica acima da entrada. Uma vendida ganha quando a saída fica abaixo. Omita position para o padrão ser long.

O que é o tamanho do contrato num futuro?

O tamanho do contrato é o valor em caixa de um ponto de movimento de preço em um contrato, também chamado de multiplicador ou valor do ponto. Exemplo: 50 dólares por ponto de índice no E-mini S&P 500.

As corretagens e taxas da bolsa estão incluídas?

Não. O resultado é o lucro ou prejuízo bruto entre os seus dois preços de execução. Corretagem, taxas da bolsa e custos de margem não são descontados, e nenhum preço ao vivo é usado; desconte os seus custos depois.

O preço de um contrato futuro pode ser negativo?

Sim. Alguns contratos de commodities já foram negociados abaixo de zero, então o preço de entrada e o de saída podem ser negativos. A conta continua valendo: a variação de preço vezes o tamanho e o número de contratos dá o resultado em dinheiro.

Tudo nesta página está disponível via API. Esta seção é para equipes que querem integrar a ferramenta aos próprios sistemas; quem não precisa disso pode simplesmente usar a ferramenta acima.

POSThttps://api.kit.forhosting.com/fin/futures-contract

Autenticação por token Bearer. Um único POST coloca a tarefa na fila; o resultado chega por webhook ou link assinado.

curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/fin/futures-contract \
  -H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"contract_size":50,"entry_price":4500,"exit_price":4512.25,"contracts":2}'
{
  "contract_size": 50,
  "entry_price": 4500,
  "exit_price": 4512.25,
  "contracts": 2
}
{
  "task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
  "type": "fin.futures_contract",
  "status": "queued",
  "_links": {
    "result": "/tasks/tsk_…/result"
  }
}

A API é assíncrona: cada chamada devolve um task_id na hora. Se preferir polling, consulte o status a até 1 requisição por segundo.

por chamadaUS$ 0,002

Preço publicado, sem tokens nem créditos escondidos. Tarefa que falha não é cobrada.

HTTPCódigoO que significa
401unauthorizedToken ausente ou inválido. Confira o header Authorization.
402insufficient_balanceSaldo insuficiente para esta tarefa. Faça uma recarga e tente de novo.
404unknown_typeEsse tipo de tarefa não existe. Confira o campo type no catálogo.
429rate_limitedMuitas requisições em pouco tempo. Espere um instante e tente de novo.

Se o tamanho do contrato for zero ou negativo, a tarefa falha com invalid_input e não é cobrada, porque um multiplicador não positivo não descreve um contrato listado.

O que o lucro ou prejuízo de um contrato futuro realmente mede

Combine os números com a própria planilha de margem se precisar da variação de margem de uma sessão; este endpoint devolve só o P&L em caixa da operação fechada.

Contrato de entrada, forma da resposta e comportamento de erro

Exemplo: dois contratos comprados de tamanho cinquenta, abertos a quatro mil e quinhentos e fechados a quatro mil quinhentos e doze com um quarto, geram lucro de mil duzentos e vinte e cinco, porque doze pontos e um quarto vezes cinquenta vezes dois é esse caixa. Envie por POST um corpo JSON com quatro campos obrigatórios e um lado opcional. contract_size é o multiplicador e deve ser um número finito estritamente maior que zero; os alias multiplier, size, point_value e contract_multiplier apontam para o mesmo campo. Tamanho de contrato zero ou negativo falha com invalid_input nomeando contract_size, porque um contrato listado não pode ter valor de ponto não positivo e essas falhas não são cobradas. entry_price é o negócio em que a posição foi aberta e deve ser um número finito; alias entry e open_price. exit_price é o negócio em que a posição foi fechada e deve ser um número finito; alias exit e close_price. Ambos os preços podem ser negativos para que uma commodity que imprime abaixo de zero ainda tenha resultado bem definido. contracts é o número de contratos e deve ser um número finito estritamente maior que zero; alias quantity, n e num_contracts. position é o enumerado fechado long ou short e vale long se omitido; alias side e direction. Qualquer outra cadeia falha com invalid_input nomeando position. Cada campo numérico pode chegar como número JSON ou como cadeia numérica. Campos ausentes, cadeias vazias e valores não finitos falham com invalid_input nomeando o campo. Se a validação passa, o corpo ecoa as cinco entradas, informa price_change como saída menos entrada, profit_loss_per_contract, o profit_loss completo, notional_entry e notional_exit, outcome como profit, loss ou breakeven, e uma cadeia curta de fórmula.

Onde uma calculadora de P&L de contrato futuro se justifica

Mesas e traders independentes usam uma calculadora de contrato futuro para recapitular um ticket fechado sem abrir uma planilha que silencie o multiplicador. Diários de trade e pipelines de backtest precisam de um contrato parse pequeno que nunca invente comissão, nunca chame um fornecedor de cotação e nunca derive se mais tarde alguém reescrever um produto de quatro fatores. Validação falha não consome saldo. Plataformas de sala de aula e de preparação para exame enviam tamanho do contrato, entrada, saída e contratos, e fixam profit_loss para um corretor pontuar tanto a aritmética quanto o sinal comprado versus vendido, em vez de aceitar uma diferença de preço crua como se fosse caixa. Como a implementação é parse pura de nível A, cada chamada bem-sucedida custa o preço-base publicado US$ 0,002 sem tokens de modelo e sem rede de saída. Mantenha o tamanho do contrato estritamente positivo, o número de contratos estritamente positivo, position no enumerado fechado, fixe o profit_loss arredondado nos testes e você terá um resultado de futuros reproduzível para dever de casa, checagens de blotter e workers de borda sem montar um motor de compensação próprio.

Diários e fixtures de backtest

Fixe profit_loss de tickets de futuros fechados num diário de operações ou num fixture de integração contínua sem puxar cotação ao vivo nem biblioteca de compensação.

O que acontece se o tamanho do contrato for zero ou negativo?

A tarefa falha com invalid_input. Um contrato futuro listado não pode ter multiplicador não positivo, então contract_size zero ou negativo é rejeitado e não é cobrado.

Quanto custa a calculadora de contrato futuro?

A ferramenta do navegador é gratuita. Pedidos API usam saldo pré-pago KIT a US$ 0,002 por chamada bem-sucedida; entrada inválida não é cobrada.

Ver a documentação completa do KIT →