Calculadora de ratio de información
Una cartera que rindió un 12 % frente a un índice del 10 %, con un error de seguimiento del 4 %, tiene un ratio de información de 0,5: medio punto de exceso por cada punto de desviación. Compare gestores activos con una sola cifra. Gratis en su navegador.
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Ejemplo resuelto
- Rentabilidad de la cartera
- 12
- Rendimiento del índice de referencia
- 10
- Error de seguimiento
- 4
- Rentabilidad excedente
- 2
- Ratio de información
- 0,5
El ratio de información —buscado como calculadora de ratio de información, calculadora de IR o rentabilidad activa sobre error de seguimiento— puntúa cuánto exceso de rentabilidad obtuvo una cartera por cada unidad de error de seguimiento frente al índice elegido. Con una rentabilidad de cartera, una rentabilidad de índice y un error de seguimiento en las mismas unidades, la identidad es la rentabilidad activa (cartera menos índice) dividida por el error de seguimiento. Gestores, consultores y estudiantes al estilo CFA usan esta cifra cuando necesitan un solo número comparable de habilidad activa una vez escalada la volatilidad residual. Esta calculadora de ratio de información acepta esos tres números, rechaza un error de seguimiento nulo en lugar de dividir por cero y devuelve el ratio junto con las entradas reiteradas y el resto de exceso.
Qué significa el ratio de información y cómo funciona la fórmula del IR
Un ratio de información responde a una sola pregunta de comparación: cuánto exceso de rentabilidad obtuvo esta cartera, manga o estrategia por cada unidad de error de seguimiento frente al índice que se le encargó batir. Quien busca calculadora de ratio de información quiere ese cociente, no un ratio de Sharpe que escala la volatilidad total contra un tipo de efectivo, no un ratio de Treynor que escala por beta y no una cifra aislada de error de seguimiento.
La rentabilidad de la cartera es el primer término del numerador: la rentabilidad del periodo o anualizada del libro, escrita en la misma unidad que las otras dos entradas (doce para el doce por ciento, o 0.12 como decimal, pero no una mezcla de las dos convenciones). La rentabilidad del índice es el segundo término: la rentabilidad homóloga del índice, de la mezcla de política o del compuesto de pares que nombra el mandato.
El error de seguimiento es el denominador: la desviación típica de la serie de rentabilidades activas en la misma ventana, una cifra de volatilidad que debe ser estrictamente mayor que cero porque un residual nulo deja el ratio de información indefinido. La identidad es ratio de información igual a (rentabilidad de cartera menos rentabilidad de índice) dividido por el error de seguimiento.
Un resultado de 0.5 significa media unidad de rentabilidad activa por unidad de error de seguimiento; un resultado negativo significa que el libro quedó por detrás del índice una vez escalado el riesgo residual. La calculadora no obtiene precios en vivo, no anualiza un mes incompleto y no estima el error de seguimiento a partir de una serie bruta de rentabilidades: usted aporta los tres escalares que la identidad necesita.
Prefiera la misma convención de capitalización y la misma ventana para cada entrada; mezclar una rentabilidad de cartera de año natural con un error de seguimiento trimestral no es un ratio de información, es una instantánea mixta que falseará cualquier ranking de gestores que cuelgue del resultado.
Dónde una calculadora de ratio de información aporta valor real
Los cuadros de mando de gestoras usan una calculadora de ratio de información cuando dos mangas activas comparten un índice y el comité necesita una cifra comparable antes de reasignar capital. Consultores y equipos de RFP recalculan el ratio a partir de la línea publicada de rentabilidad de cartera, rentabilidad de índice y error de seguimiento para que el pack de ranking coincida con la ficha, incluido el caso de un indexador encubierto cuyo residual se ha desplomado a cero y debe fallar en lugar de imprimir Infinity.
Educadores y deberes al estilo CFA necesitan un oráculo que divida la rentabilidad activa entre el error de seguimiento y rechace un denominador nulo como haría un esquema de corrección, en lugar de dejar que una hoja de cálculo filtre Infinity hacia el libro de notas. La validación fallida no se factura.
Mantenga el error de seguimiento positivo, fije el ratio redondeado en las pruebas y obtendrá cifras de ratio de información reproducibles para hojas de cálculo, herramientas de flujo y workers de borde sin montar su propia biblioteca de atribución de resultados. Use esta capacidad cuando ya disponga de los tres escalares; si solo tiene una serie de rentabilidades y quiere estimar el error de seguimiento, o si quiere un ratio de Sharpe frente al efectivo, esa es otra identidad y no pertenece a esta definición de ratio de información.
Qué puede hacer con ella
Cuadros de mando de gestores activos
Convierta la rentabilidad de cartera, la del índice y el error de seguimiento de cada manga en un ratio de información para ordenar dos libros activos que comparten índice por habilidad escalada al residual, no por el exceso bruto.
Packs de ranking para consultores y RFP
Reproduzca el ratio de información divulgado a partir de la línea de rentabilidad de la ficha y de la cifra publicada de error de seguimiento, incluido el rechazo cuando el error de seguimiento aún es cero.
Aula y deberes al estilo CFA
Corrija ítems de ratio de información con un oráculo determinista que divide la rentabilidad activa entre el error de seguimiento y falla con claridad ante una base de error de seguimiento nula.
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si el error de seguimiento es cero?
Un ratio de información no puede dividir por una base de error de seguimiento nula, así que la solicitud se rechaza y no se factura.
¿Debe introducir las rentabilidades en porcentaje o en decimal?
Cualquiera de las dos convenciones vale si las tres entradas la usan. Doce, diez y cuatro (porcentajes) producen el mismo 0.5 que 0.12, 0.10 y 0.04 (decimales). Mezclar las dos convenciones no.
¿Es lo mismo que el ratio de Sharpe?
No. El ratio de información escala la rentabilidad activa frente a un índice por el error de seguimiento. El ratio de Sharpe escala el exceso frente a un tipo libre de riesgo por la volatilidad total. Responden a preguntas distintas.
¿Qué significa un ratio de información de 0,5?
Que la cartera obtuvo media unidad de rentabilidad activa por cada unidad de error de seguimiento asumida. Un ratio negativo indica que quedó por detrás de su índice una vez descontado ese riesgo residual.
¿Puedo combinar una rentabilidad anual con un error de seguimiento trimestral?
No. Use el mismo periodo y la misma convención de capitalización para las tres cifras. Mezclar una rentabilidad del año natural con un error de seguimiento trimestral da una foto incoherente que engaña a cualquier clasificación.
Herramientas relacionadas
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
curl -X POST https://api.kit.forhosting.com/fin/information-ratio \
-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"portfolio_return":12,"benchmark_return":10,"tracking_error":4}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/fin/information-ratio", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${process.env.KIT_KEY}`,
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({
"portfolio_return": 12,
"benchmark_return": 10,
"tracking_error": 4
})
});
const { task_id } = await res.json();import os, requests
res = requests.post(
"https://api.kit.forhosting.com/fin/information-ratio",
headers={"Authorization": f"Bearer {os.environ['KIT_KEY']}"},
json={
"portfolio_return": 12,
"benchmark_return": 10,
"tracking_error": 4
},
)
task_id = res.json()["task_id"]<?php
$res = file_get_contents("https://api.kit.forhosting.com/fin/information-ratio", false, stream_context_create([
"http" => [
"method" => "POST",
"header" => "Authorization: Bearer " . getenv("KIT_KEY") . "\r\nContent-Type: application/json",
"content" => '{"portfolio_return":12,"benchmark_return":10,"tracking_error":4}',
],
]));
$task = json_decode($res, true);body := bytes.NewBufferString(`{"portfolio_return":12,"benchmark_return":10,"tracking_error":4}`)
req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/fin/information-ratio", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"portfolio_return": 12,
"benchmark_return": 10,
"tracking_error": 4
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "fin.information_ratio",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |
Notas técnicas
Contrato de entrada, forma de la respuesta, redondeo y errores
Ejemplo: una rentabilidad de cartera de diez, una del índice de ocho y un error de seguimiento de tres producen un decimal periódico en lugar de un cuerpo vacío silencioso. Un libro de indexación encubierta cuyo error de seguimiento se ha desplomado a cero debe fallar en lugar de imprimir Infinity. Envíe por POST un cuerpo JSON con tres números finitos obligatorios: portfolio_return, benchmark_return y tracking_error, todos en la misma unidad y cubriendo la misma ventana de evaluación. portfolio_return (alias rp, r_p, portfolio y port_return) debe ser finito; se admiten valores negativos cuando el libro perdió dinero. benchmark_return (alias rb, r_b, benchmark y bench_return) debe ser finito; se admiten valores negativos cuando el propio índice cayó. tracking_error (alias te, tracking y tracking_error_percent) debe ser un número finito estrictamente mayor que cero porque el ratio de información divide la rentabilidad activa entre el error de seguimiento. Campos ausentes, cadenas vacías, valores no finitos, booleanos y un error de seguimiento nulo o negativo fallan con invalid_input nombrando el problema, y esos fallos no se facturan. Si la llamada acierta, el cuerpo reitera las tres entradas, devuelve excess_return como portfolio_return menos benchmark_return redondeado a doce cifras, information_ratio como ese resto dividido por tracking_error también redondeado a doce cifras, y una cadena formula que reenuncia la identidad. Ejemplo: una rentabilidad de cartera de doce, una del índice de diez y un error de seguimiento de cuatro producen excess_return 2 e information_ratio 0.5. Combine el ratio con sus propias notas de anualización si la nota necesita una etiqueta de horizonte; este endpoint calcula solo el ratio de información y no inventa un veredicto de habilidad, un estadístico t ni una estimación de error de seguimiento a partir de una serie de rentabilidades que usted no envió.
Dónde una calculadora de ratio de información aporta valor real
Como la implementación es parse pura de nivel A, cada llamada exitosa cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red saliente.
Preguntas técnicas
¿Cómo se calcula el ratio de información?
Envíe números finitos portfolio_return, benchmark_return y tracking_error (> 0) en la misma unidad. La API devuelve information_ratio = (portfolio_return − benchmark_return) / tracking_error, más el resto excess_return.
¿Cuánto cuesta la calculadora de ratio de información?
La herramienta del navegador es gratuita. Las solicitudes API usan saldo prepago a $0.002 por llamada exitosa; la entrada inválida no se factura.