Calculadora VaR

Quando a volatilidade é negativa, a tarefa falha com invalid_input em vez de inventar uma perda.

O que o valor em risco paramétrico significa e como a perda é calculada

Se a marcação atual do livro é V, a volatilidade anual em decimal é σ, o prazo de manutenção é t dias e um ano contém T dias de negociação — duzentos e cinquenta e dois neste endpoint salvo se você substituir trading_days —, então o desvio-padrão do período é σ vezes a raiz quadrada de t sobre T.

Contrato de entrada, forma da resposta e comportamento em erros

Uma confiança que não fique estritamente acima de cinquenta por cento e estritamente abaixo de cem por cento é recusada para que o escore z continue um quantil finito positivo. Combine o resultado com a sua própria série de retornos se precisar de VaR histórico ou Monte Carlo; comece aqui quando a pergunta de produto for uma perda paramétrica transparente de quatro entradas para uma página, uma planilha ou um lote de cenários que já compartilham uma volatilidade anual. Envie por POST um corpo JSON com quatro números finitos obrigatórios: portfolio_value, a marcação atual em unidades de moeda, zero ou maior (aliases value, amount, portfolio, principal, pv); volatility, o desvio-padrão anual dos retornos como porcento, por exemplo vinte para vinte por cento (aliases sigma, vol, annual_volatility, stdev); time_horizon, o prazo de manutenção em dias, por exemplo um ou dez (aliases horizon, days, holding_period, t); e confidence_level, um porcento entre cinquenta e cem exclusive como noventa e cinco, ou um decimal em (0.5, 1) exclusive como 0.95 (aliases confidence, alpha, level, cl). O opcional trading_days vale por padrão duzentos e cinquenta e dois, o ano de risco de mercado usado como T no fator de raiz; o opcional decimals é um inteiro de zero a doze que controla o arredondamento half-up (padrão seis). Cada campo obrigatório pode chegar como número JSON ou como string numérica; campos ausentes, strings vazias, booleanos e valores não finitos falham com invalid_input nomeando o campo e não são cobrados. Um portfolio_value negativo é recusado pela mesma razão: uma marcação atual não é resto de venda a descoberto nesta identidade. Um time_horizon não positivo é recusado porque o prazo de manutenção deve ser um número positivo de dias. Em sucesso, o corpo ecoa portfolio_value, volatility, time_horizon, confidence_level como porcento e trading_days; acrescenta z_score, horizon_years (t/T), scaled_volatility (o desvio-padrão do período em decimal), value_at_risk como a perda nas mesmas unidades do livro, value_at_risk_percent como essa perda sobre V vezes cem, e uma string formula que reescreve VaR = V × σ × z × √(t/T).

Onde uma calculadora de valor em risco entrega valor

Educadores que ensinam por que o VaR de noventa e nove por cento é maior que o de noventa e cinco — e por que uma volatilidade negativa não é um desvio-padrão definido — podem semear exemplos de sala que falham com honestidade em vez de tomar um valor absoluto. Validação falha, inclusive volatilidade negativa, não consome saldo. Equipes de tesouraria que comparam um limite de mesa de um dia com um escalonamento regulatório de dez dias podem postar o mesmo livro e a mesma volatilidade duas vezes, mudar só time_horizon e citar um value_at_risk estável sob a regra da raiz quadrada do tempo. Candidatos FRM e CFA que conferem um item de VaR paramétrico resolvido podem fixar z_score e a volatilidade escalada ao lado da perda para que uma base de anualização errada fique visível, e não escondida num único número. Como a implementação é parse de tier A, cada chamada bem-sucedida custa o preço-base publicado US$ 0,002 sem tokens de modelo e sem rede de saída. Mantenha finitos os quatro campos obrigatórios, a volatilidade em zero ou acima, fixe o value_at_risk arredondado nos testes e você obtém perdas paramétricas reproduzíveis para widgets, embeds CMS e workers na borda, sem montar um motor de risco próprio.