VaR計算機

ボラティリティが負のとき、損失を捏造せず invalid_input で失敗します。

パラメトリックVaRの意味と損失の求め方

帳簿の現在評価を V、年率ボラティリティの小数を σ、保有期間を t 日、一年の取引日数を T — 本 endpoint では trading_days を上書きしない限り二百五十二 — とすると、期間の標準偏差は σ に t を T で割った平方根を掛けた値です。

入力契約、応答の形、エラー時の振る舞い

任意の decimals はゼロから十二の整数で half-up 丸めを制御します（既定六）。特徴的な失敗は負のボラティリティです。ハンドラは、バリューアットリスクが非負のリターン標準偏差を要するため volatility は負にできない、というメッセージで拒みます。五十パーセントを厳密に上回り百パーセントを厳密に下回らない信頼は、z スコアが正の有限分位点のままであるよう拒みます。履歴またはモンテカルロ VaR が必要ならご自身のリターン系列と組み合わせてください。製品の問いが、すでに同じ年率ボラティリティを共有するページ・シート・シナリオ一括向けの、四入力で透明なパラメトリック損失であるときは、ここから始めてください。POST で JSON 本体に四つの必須の有限数を送ってください。portfolio_value は通貨単位の現在評価でゼロ以上（エイリアス value, amount, portfolio, principal, pv）。volatility はリターンの年率標準偏差をパーセントで、二十なら二十パーセント（エイリアス sigma, vol, annual_volatility, stdev）。time_horizon は保有期間の日数で、一や十など（エイリアス horizon, days, holding_period, t）。confidence_level は五十超百未満のパーセント、たとえば九十五、または (0.5, 1) の小数、たとえば 0.95（エイリアス confidence, alpha, level, cl）。任意の trading_days は既定で二百五十二、平方根因子の T に使う市場リスク年です。各必須欄は JSON 数でも数値文字列でも構いません。欠落、空文字、真偽値、非有限は欄名付きの invalid_input で失敗し、課金されません。負の portfolio_value も同じ理由で拒みます。この恒等式では現在評価は空売り残ではありません。非正の time_horizon は、保有期間が正の日数でなければならないため拒みます。成功時、本体は portfolio_value、volatility、time_horizon、パーセントの confidence_level、trading_days をエコーし、z_score、horizon_years（t/T）、scaled_volatility（期間標準偏差の小数）、帳簿と同じ単位の損失 value_at_risk、その損失を V で割って百を掛けた value_at_risk_percent、VaR = V × σ × z × √(t/T) を述べる formula 文字列を足します。

バリューアットリスク計算機が役立つ場面

読者を汎用 z スコア表と別の平方根表計算へ回してはいけません。九十九パーセント VaR が九十五パーセント VaR より大きい理由、および負のボラティリティが定義された標準偏差ではない理由を教える教育者は、絶対値を取らず誠実に失敗する教室例を播けます。負のボラティリティを含む検証失敗は残高を消費しません。一日のデスク限度と十日の規制換算を比べる財務チームは、同じ帳簿とボラティリティを二度送り、time_horizon だけ変えて、平方根時間の法則の下で安定した value_at_risk を引用できます。解けたパラメトリック VaR 問題を確認する FRM・CFA 受験者は、z_score と換算ボラティリティを損失の横に固定でき、誤った年率化基数は一つの数の中に隠れず見えます。実装は tier A の parse のため、成功した呼び出しは毎回、公表の基本料金 $0.002 で、モデルトークンも外向き通信もありません。