Calcolatore VaR

Quando la volatilità è negativa, l'attività fallisce con invalid_input invece di inventare una perdita.

Che cosa significa il valore a rischio parametrico e come si calcola la perdita

Se la marca attuale del libro è V, la volatilità annua in decimale è σ, l'orizzonte di detenzione è t giorni e un anno contiene T giorni di negoziazione — duecentocinquantadue su questo endpoint salvo che Lei sostituisca trading_days —, allora lo scarto quadratico medio del periodo è σ per la radice quadrata di t su T.

Contratto di ingresso, forma della risposta e comportamento in errore

Una confidenza che non stia strettamente sopra il cinquanta per cento e strettamente sotto il cento per cento è rifiutata affinché lo z-score resti un quantile finito positivo. Abbini il risultato alla propria serie di rendimenti se Le serve un VaR storico o Monte Carlo; inizi qui quando la domanda di prodotto è una perdita parametrica trasparente a quattro ingressi per una pagina, un foglio o un lotto di scenari che condividono già una volatilità annua. Invii per POST un corpo JSON con quattro numeri finiti obbligatori: portfolio_value, la marca attuale in unità di valuta, zero o maggiore (alias value, amount, portfolio, principal, pv); volatility, lo scarto quadratico medio annuo dei rendimenti come percentuale, ad esempio venti per il venti per cento (alias sigma, vol, annual_volatility, stdev); time_horizon, l'orizzonte di detenzione in giorni, ad esempio uno o dieci (alias horizon, days, holding_period, t); e confidence_level, una percentuale tra cinquanta e cento esclusi come novantacinque, oppure un decimale in (0.5, 1) escluso come 0.95 (alias confidence, alpha, level, cl). L'opzionale trading_days vale di default duecentocinquantadue, l'anno di rischio di mercato usato come T nel fattore radice; l'opzionale decimals è un intero da zero a dodici che controlla l'arrotondamento half-up (default sei). Ogni campo obbligatorio può arrivare come numero JSON o come stringa numerica; campi assenti, stringhe vuote, booleani e valori non finiti falliscono con invalid_input nominando il campo e non vengono addebitati. Un portfolio_value negativo è rifiutato per la stessa ragione: una marca attuale non è un residuo di vendita allo scoperto in questa identità. Un time_horizon non positivo è rifiutato perché l'orizzonte di detenzione deve essere un numero positivo di giorni. In caso di successo il corpo riecheggia portfolio_value, volatility, time_horizon, confidence_level come percentuale e trading_days; aggiunge z_score, horizon_years (t/T), scaled_volatility (lo scarto quadratico medio di periodo in decimale), value_at_risk come la perdita nelle stesse unità del libro, value_at_risk_percent come quella perdita su V per cento, e una stringa formula che riformula VaR = V × σ × z × √(t/T).

Dove un calcolatore di valore a rischio giustifica il proprio posto

Gli educatori che spiegano perché il VaR al novantanove per cento è maggiore di quello al novantacinque — e perché una volatilità negativa non è uno scarto quadratico medio definito — possono seminare esempi d'aula che falliscono con onestà invece di prendere un valore assoluto. Una convalida fallita, inclusa una volatilità negativa, non consuma il saldo. I team di tesoreria che confrontano un limite di desk a un giorno con uno scalaggio regolamentare a dieci giorni possono pubblicare lo stesso libro e la stessa volatilità due volte, cambiare solo time_horizon e citare un value_at_risk stabile sotto la regola della radice quadrata del tempo. I candidati FRM e CFA che verificano un item di VaR parametrico risolto possono fissare z_score e la volatilità scalata accanto alla perdita, così una base di annualizzazione sbagliata resta visibile invece che nascosta in un solo numero. Poiché l'implementazione è parse di tier A, ogni chiamata riuscita costa il prezzo base pubblicato $0.002 senza token di modello né rete in uscita.