Calcolatore di carry trade

Un borrowed_amount non positivo viene rifiutato con invalid_input invece di produrre in silenzio un rendimento privo di senso.

Contratto di ingresso, nozionale positivo ed errori

I tre campi di tasso devono descrivere lo stesso orizzonte tra loro e rispetto al movimento FX; se le Sue quotazioni sono annuali e l'operazione dura tre mesi, le scali prima di chiamare. Invii un corpo JSON con quattro numeri finiti obbligatori. borrowed_amount è il nozionale che Lei finanzia nella valuta di finanziamento e deve essere strettamente maggiore di zero; un nozionale zero, negativo, mancante o non finito fallisce con invalid_input nominando borrowed_amount e non viene addebitato, perché un carry senza nulla di preso non è un problema di rendimento. funding_rate è il tasso di interesse della valuta presa in prestito per l'orizzonte, in percentuale: usi 0.5 per mezzo per cento, non 0.005, e i valori negativi sono accettati per valute di finanziamento a tasso negativo. investment_rate è il tasso di interesse della valuta obiettivo per lo stesso periodo, in percentuale, con la stessa convenzione di segno. exchange_rate_change è la variazione percentuale della valuta di investimento rispetto a quella di finanziamento: apprezzamento positivo, deprezzamento negativo. Si accettano gli alias amount, notional, principal e borrow per borrowed_amount; funding_currency_rate, borrow_rate e rf per funding_rate; investment_currency_rate, invest_rate e ri per investment_rate; fx_change, fx_return, currency_change e delta_s per exchange_rate_change. In caso di successo il corpo ripete i quattro ingressi e restituisce interest_differential, funding_cost, investment_proceeds, loan_repayment, profit, net_return e una breve stringa di formula. Esempio: centomila presi allo 0.5 per cento, investiti al 4.5 per cento, con la valuta di investimento in calo dell'1.2 per cento, è uno schema tipico venduto in yen e comprato in valuta di materie prime, e produce un net_return stabile a dodici decimali che Lei può fissare nei test perché il modulo è puro e deterministico.

Dove un calcolatore di carry trade giustifica il posto

I desk FX, i fondi macro e i team di tesoreria usano un calcolatore di carry trade per trasformare un foglio di due tassi di politica e un movimento FX realizzato o di scenario in un risultato e un rendimento netto percentuale sul nozionale finanziato, senza aprire un foglio di calcolo che annualizza in silenzio un tasso a tre mesi. La convalida fallita non consuma saldo. Confronti la scorciatoia lineare con questo risultato moltiplicativo su grandi movimenti FX: lo scarto è il termine incrociato, e spesso è la differenza tra una stima di desk e una cifra di regolamento. I corsi sulla parità scoperta dei tassi hanno bisogno di un oracolo deterministico che non scarti il termine incrociato moltiplicativo e che rifiuti un borrowed_amount non positivo invece di restituire infinito o un NaN. I motori di retrotest e di scenario raggruppano molte combinazioni di borrowed_amount, funding_rate, investment_rate e exchange_rate_change tramite l'API JSON quando già conoscono i tassi e il movimento FX e devono solo applicare l'identità senza deriva. Poiché l'implementazione è parse pura di tier A, ogni chiamata corretta costa il prezzo base pubblicato $0.002 senza token di modello né rete in uscita.