Calculadora de carry trade

Un borrowed_amount que no sea positivo se rechaza con invalid_input en lugar de producir en silencio una rentabilidad sin sentido.

Contrato de entrada, nocional positivo y errores

Los tres campos de tipo deben describir el mismo horizonte entre sí y respecto al movimiento FX; si sus cotizaciones son anuales y la operación dura tres meses, escálelas antes de llamar. Envíe un cuerpo JSON con cuatro números finitos obligatorios. borrowed_amount es el nocional que usted financia en la divisa de financiación y debe ser estrictamente mayor que cero; un nocional cero, negativo, ausente o no finito falla con invalid_input nombrando borrowed_amount y no se factura, porque un carry sin nada tomado no es un problema de rentabilidad. funding_rate es el tipo de interés de la divisa prestada para el horizonte, en porcentaje: use 0.5 para un medio por ciento, no 0.005, y se aceptan valores negativos para divisas de financiación con tipos negativos. investment_rate es el tipo de interés de la divisa objetivo para el mismo período, en porcentaje, con el mismo convenio de signo. exchange_rate_change es la variación porcentual de la divisa de inversión frente a la de financiación: apreciación positiva, depreciación negativa. Se aceptan los alias amount, notional, principal y borrow para borrowed_amount; funding_currency_rate, borrow_rate y rf para funding_rate; investment_currency_rate, invest_rate y ri para investment_rate; fx_change, fx_return, currency_change y delta_s para exchange_rate_change. En caso de éxito el cuerpo repite las cuatro entradas y devuelve interest_differential, funding_cost, investment_proceeds, loan_repayment, profit, net_return y una cadena de fórmula breve. Ejemplo: cien mil tomados al 0.5 por ciento, invertidos al 4.5 por ciento, con la divisa de inversión a la baja un 1.2 por ciento, es un esquema típico corto en yen y largo en divisa de materias primas, y produce un net_return estable a doce decimales que usted puede fijar en pruebas porque el módulo es puro y determinista.

Dónde aporta valor una calculadora de carry trade

Las mesas FX, los fondos macro y los equipos de tesorería usan una calculadora de carry trade para convertir una hoja de dos tipos de política y un movimiento FX realizado o de escenario en un resultado y una rentabilidad neta porcentual sobre el nocional financiado, sin abrir una hoja de cálculo que anualice en silencio un tipo a tres meses. La validación fallida no consume saldo. Compare el atajo lineal con este resultado multiplicativo en movimientos FX grandes: la brecha es el término cruzado, y a menudo es la diferencia entre una estimación de mesa y una cifra de liquidación. Los cursos sobre paridad descubierta de tipos necesitan un oráculo determinista que no descarte el término cruzado multiplicativo y que rechace un borrowed_amount no positivo en lugar de devolver infinito o un NaN. Los motores de retroceso y de escenarios agrupan muchas combinaciones de borrowed_amount, funding_rate, investment_rate y exchange_rate_change mediante la API JSON cuando ya conocen los tipos y el movimiento FX y solo necesitan aplicar la identidad sin deriva. Como la implementación es parse pura de tier A, cada llamada correcta cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red saliente. Mantenga las peticiones pequeñas, fije el profit y el net_return redondeados en las pruebas y obtendrá aritmética de carry reproducible para widgets, cuadernos y workers de borde, sin levantar un sistema de cartera completo.