Calculadora de carry trade

Um borrowed_amount que não seja positivo é rejeitado com invalid_input em vez de produzir em silêncio um retorno sem sentido.

Contrato de entrada, nocional positivo e erros

Os três campos de taxa devem descrever o mesmo horizonte entre si e em relação ao movimento FX; se as cotações forem anuais e a operação durar três meses, escale-as antes de chamar. Envie um corpo JSON com quatro números finitos obrigatórios. borrowed_amount é o nocional que voce financia na moeda de financiamento e deve ser estritamente maior que zero; um nocional zero, negativo, ausente ou não finito falha com invalid_input nomeando borrowed_amount e não é faturado, porque um carry sem nada tomado não é um problema de retorno. funding_rate é a taxa de juros da moeda emprestada para o horizonte, em percentual: use 0.5 para meio por cento, não 0.005, e valores negativos são aceitos para moedas de financiamento com taxa negativa. investment_rate é a taxa de juros da moeda-alvo para o mesmo período, em percentual, com a mesma convenção de sinal. exchange_rate_change é a variação percentual da moeda de investimento frente à de financiamento: valorização positiva, desvalorização negativa. Aceitam-se os aliases amount, notional, principal e borrow para borrowed_amount; funding_currency_rate, borrow_rate e rf para funding_rate; investment_currency_rate, invest_rate e ri para investment_rate; fx_change, fx_return, currency_change e delta_s para exchange_rate_change. Em caso de sucesso o corpo repete as quatro entradas e devolve interest_differential, funding_cost, investment_proceeds, loan_repayment, profit, net_return e uma string de fórmula curta. Exemplo: cem mil tomados a 0.5 por cento, investidos a 4.5 por cento, com a moeda de investimento em queda de 1.2 por cento, é um esquema típico vendido em iene e comprado em moeda de commodities, e produz um net_return estável a doze decimais que voce pode fixar em testes porque o módulo é puro e determinístico.

Onde uma calculadora de carry trade justifica o lugar

Mesas FX, fundos macro e equipes de tesouraria usam uma calculadora de carry trade para transformar uma folha de duas taxas de política e um movimento FX realizado ou de cenário em um resultado e um retorno líquido percentual sobre o nocional financiado, sem abrir uma planilha que anualiza em silêncio uma taxa de três meses. A validação falha não consome saldo. Compare o atalho linear com este resultado multiplicativo em movimentos FX grandes: a diferença é o termo cruzado, e muitas vezes é o gap entre uma estimativa de mesa e um número de liquidação. Cursos sobre paridade descoberta de juros precisam de um oráculo determinístico que não descarte o termo cruzado multiplicativo e que rejeite um borrowed_amount não positivo em vez de devolver infinito ou um NaN. Motores de retrocesso e de cenário agrupam muitas combinações de borrowed_amount, funding_rate, investment_rate e exchange_rate_change pela API JSON quando já conhecem as taxas e o movimento FX e só precisam aplicar a identidade sem deriva. Como a implementação é parse pura de tier A, cada chamada correta custa o preço-base publicado US$ 0,002 sem tokens de modelo e sem rede de saída. Mantenha as requisições pequenas, fixe o profit e o net_return arredondados nos testes e voce obtém aritmética de carry reproduzível para widgets, cadernos e workers de borda, sem levantar um sistema de carteira inteiro.