Carry-Trade-Rechner

Ein borrowed_amount, der nicht positiv ist, wird mit invalid_input abgelehnt, statt still eine sinnlose Rendite zu erzeugen.

Eingabevertrag, positiver Nennwert und Fehlerverhalten

Die drei Satzfelder müssen denselben Horizont untereinander und gegenüber der FX-Bewegung beschreiben; sind Ihre Notierungen jährlich und das Geschäft dauert drei Monate, skalieren Sie sie vor dem Aufruf. Senden Sie einen JSON-Körper mit vier Pflicht-Endzahlen. borrowed_amount ist der Nennwert, den Sie in der Finanzierungswährung finanzieren, und muss streng größer als null sein; ein Nennwert von null, negativ, fehlend oder nicht endlich scheitert mit invalid_input unter Nennung von borrowed_amount und wird nicht berechnet, weil ein Carry ohne geliehenen Betrag kein Renditeproblem ist. funding_rate ist der Zinssatz der geliehenen Währung für den Horizont, in Prozent: verwenden Sie 0.5 für ein halbes Prozent, nicht 0.005, und negative Werte sind für Finanzierungswährungen mit Negativzins zulässig. investment_rate ist der Zinssatz der Zielwährung für dieselbe Periode, in Prozent, mit derselben Vorzeichenkonvention. exchange_rate_change ist die prozentuale Änderung der Anlagewährung gegenüber der Finanzierungswährung: positive Aufwertung, negative Abwertung. Alias amount, notional, principal und borrow werden für borrowed_amount akzeptiert; funding_currency_rate, borrow_rate und rf für funding_rate; investment_currency_rate, invest_rate und ri für investment_rate; fx_change, fx_return, currency_change und delta_s für exchange_rate_change. Bei Erfolg wiederholt der Körper die vier Eingaben und liefert interest_differential, funding_cost, investment_proceeds, loan_repayment, profit, net_return und eine kurze Formelzeichenkette. Beispiel: einhunderttausend geliehen zu 0.5 Prozent, angelegt zu 4.5 Prozent, mit der Anlagewährung 1.2 Prozent im Minus, ist eine typische Skizze short Yen und long Rohstoffwährung und ergibt eine stabile zwölfstellige net_return, die Sie in Tests festnageln können, weil das Modul rein und deterministisch ist.

Wo ein Carry-Trade-Rechner seinen Platz verdient

FX-Desks, Makrofonds und Treasury-Teams nutzen einen Carry-Trade-Rechner, um ein Blatt aus zwei Leitzinsen und einer realisierten oder Szenario-FX-Bewegung in ein Ergebnis und eine prozentuale Nettorendite auf den finanzierten Nennwert zu verwandeln, ohne eine Tabelle zu öffnen, die still einen Dreimonatssatz annualisiert. Ungültige Eingabe wird nicht berechnet. Vergleichen Sie die lineare Abkürzung mit diesem multiplikativen Ergebnis bei großen FX-Bewegungen: die Lücke ist der Kreuzterm, und oft ist das der Unterschied zwischen einer Desk-Schätzung und einer Abwicklungszahl. Kurse zur ungedeckten Zinsparität brauchen ein deterministisches Orakel, das den multiplikativen Kreuzterm nicht fallen lässt und einen nicht positiven borrowed_amount ablehnt, statt Unendlich oder ein NaN zurückzugeben. Rücktest- und Szenariomotoren bündeln viele Kombinationen aus borrowed_amount, funding_rate, investment_rate und exchange_rate_change über die JSON-API, wenn sie Sätze und FX-Bewegung schon kennen und nur die Identität ohne Drift brauchen. Weil die Umsetzung reines parse der Stufe A ist, kostet jeder erfolgreiche Aufruf den veröffentlichten Grundpreis $0.002 ohne Modell-Token und ohne ausgehendes Netz. Halten Sie Anfragen klein, nageln Sie gerundetes profit und net_return in Tests fest, und Sie erhalten reproduzierbare Carry-Arithmetik für Widgets, Notizbücher und Rand-Worker, ohne ein ganzes Portfoliosystem aufzustellen.