Calculadora RSI
Quince cierres con el periodo estándar de 14 dan un RSI apenas por encima de 70, en la zona de sobrecompra. Pegue sus cierres del más antiguo al más reciente y obtenga la lectura de Wilder con las dos medias que la explican. Gratis en su navegador.
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Ejemplo resuelto
- Período
- 14
- Rsi
- 70,4641350211
- Cantidad de precios
- 15
- Cantidad de cambios
- 14
- Ganancia promedio
- 0,2385714286
El índice de fuerza relativa (RSI) es el oscilador acotado de J. Welles Wilder para una lista de precios de cierre recientes. Operadores, cuantitativos y quienes corrigen ejercicios necesitan una sola lectura entre 0 y 100 a partir de esos cierres y de un periodo de observación, sin un enchufe de bróker ni una hoja de cálculo. Esta calculadora acepta precios de cierre ordenados (el más antiguo primero) y un periodo opcional que vale 14 por defecto, aplica el suavizado de ganancia media y pérdida media de Wilder, y devuelve el RSI junto con la fuerza relativa, las dos medias y una etiqueta de sobrecompra o sobreventa en las bandas habituales 70/30.
Qué mide el RSI y cómo se aplica el suavizado de Wilder
El índice de fuerza relativa, publicado por J. Welles Wilder en 1978, mide la velocidad y la magnitud de los movimientos recientes del precio de cierre y los sitúa en una escala de 0 a 100. A diferencia de una diferencia bruta de momentum, el RSI divide una ganancia media suavizada por una pérdida media suavizada (la fuerza relativa, RS) y comprime ese cociente con la identidad RSI igual a 100 menos 100 dividido por uno más RS.
Una lectura igual o superior a 70 es la advertencia convencional de sobrecompra; una lectura igual o inferior a 30 es la advertencia convencional de sobreventa; los valores intermedios se tratan como banda neutra. Esta ruta usa el suavizado original de Wilder: la primera ganancia media y la primera pérdida media son medias simples sobre la ventana inicial de subidas y bajadas, y cada barra posterior actualiza esas medias como el valor anterior por periodo menos uno, más la ganancia o la pérdida actual, todo dividido por el periodo.
Cuando la pérdida media es exactamente cero, el RSI vale 100, lo que corresponde a una racha de cambios no negativos. Cuando la ganancia media es cero y la pérdida media es positiva, el RSI vale 0. Los precios se interpretan como una serie cronológica, el más antiguo primero, de modo que el último elemento es el cierre más reciente y el RSI devuelto es el valor al final de la serie.
La calculadora no descarga datos de mercado, no aplica divergencias ni giros de fallo, y no emite una serie histórica completa del oscilador: devuelve un solo RSI para la lista que usted envía, que es el contrato que puede fijar en pruebas y cuadernos.
Contrato de entrada, la regla de longitud y la forma de la respuesta
Period es opcional y vale 14 por defecto, la ventana que documentó Wilder; debe ser un entero de 2 a 365. Una lectura de catorce periodos necesita por tanto al menos catorce cierres; la semilla clásica de Wilder usa quince cierres porque entre quince impresiones hay catorce cambios. Las barras extra posteriores a esa semilla se incorporan con el suavizado de Wilder y no con una media móvil simple de solo los últimos cambios del periodo.
Las entradas no finitas, una lista vacía, un periodo fuera del rango permitido y más de diez mil cierres se rechazan del mismo modo. Combine el número con sus propias gráficas si necesita una cinta de RSI pasados; esta ruta resuelve una lista cada vez y no guarda cotizaciones ni dibuja velas.
Dónde una calculadora de RSI resulta realmente útil
Los operadores discrecionales pegan una racha breve de cierres diarios u horarios para ver si la última impresión cae en la banda de sobrecompra o de sobreventa antes de dimensionar una idea de reversión a la media o de ruptura. Las mesas sistemáticas y los arneses de backtest invocan la misma identidad desde un worker para que cada diario de ejecuciones, cada cuaderno de operativa simulada y cada prueba unitaria usen una sola implementación de Wilder en lugar de tres columnas de hoja de cálculo ligeramente distintas.
Los sitios docentes y los generadores de exámenes necesitan un oráculo determinista que marque el error de longitud —menos precios que el periodo— en lugar de devolver en silencio una celda vacía que un calificador defectuoso podría tratar como acierto. La validación fallida no consume saldo. Mantenga la serie corta, fije el rsi redondeado en las pruebas y obtendrá un oscilador 0–100 reproducible para deberes, complementos LMS y workers de borde sin montar su propia pila de datos de mercado.
Trabajos afines como un oscilador estocástico o un momentum de tasa de cambio responden a otra búsqueda y a otra fórmula; esta página es solo el índice de fuerza relativa de Wilder a partir de los cierres que usted ya tiene.
Qué puede hacer con ella
Comprobación del cierre antes de una entrada discrecional
Pegue los últimos catorce cierres o más de una acción, un futuro o un par de cripto y lea el RSI de Wilder más la etiqueta de sobrecompra o sobreventa antes de dimensionar una operación de reversión a la media o de ruptura.
Misma identidad en backtest y en el diario
Invoque el mismo RSI desde un worker en diarios de ejecuciones y en cuadernos de operativa simulada para que cada prueba use una sola implementación de Wilder en lugar de columnas de hoja de cálculo que se desvían.
Oráculo para el aula y los exámenes
Califique los deberes de RSI con un oráculo determinista que rechaza menos precios que el periodo y nunca inventa una lectura cuando la ventana de observación está incompleta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo se calcula aquí el índice de fuerza relativa?
A partir de precios de cierre cronológicos y de un periodo (14 por defecto). La ganancia media y la pérdida media se siembran en la primera ventana de subidas y bajadas y luego se suavizan al estilo Wilder.
¿Cuántos precios de cierre hacen falta?
Al menos tantos como el periodo (y al menos dos). Un RSI de 14 periodos necesita por tanto 14 cierres o más; la semilla clásica de Wilder usa 15 cierres (14 cambios).
¿Qué significa un RSI de 70 o de 30?
La respuesta pone signal en overbought cuando el RSI es al menos 70, en oversold cuando el RSI es como máximo 30, y en neutral en el resto de casos. Esas bandas son los umbrales habituales de Wilder; son etiquetas, no instrucciones de operación.
¿Esta calculadora de RSI descarga precios de un ticker?
No. Usted aporta los precios de cierre que ya tiene. La tarea es una función pura de esa lista y del periodo; no llama a una fuente de datos de mercado.
¿Qué significa un RSI de 100 o de 0?
Un RSI de 100 indica que en el periodo no hubo ningún movimiento a la baja, así que la pérdida media es cero. Un RSI de 0 es lo contrario: sin subidas y solo con bajadas. Ambos reflejan una racha sin interrupciones.
Herramientas relacionadas
Para desarrolladores — acceso por API
Todo lo de esta página está disponible por programación. Esta sección es para equipos que quieren integrarlo en sus sistemas; el resto puede usar la herramienta de arriba sin más.
Endpoint de API
¿Prefiere automatizarlo? Un POST autenticado crea la tarea; el resultado llega por webhook o enlace firmado. La misma capacidad también se ejecuta aquí en la web, por email y desde Telegram — y pronto también desde nuestra app.
Llámela desde su stack
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-H "Authorization: Bearer $KIT_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"prices":[44.34,44.09,44.15,43.61,44.33,44.83,45.1,45.42,45.84,46.08,45.89,46.03,45.61,46.28,46.28]}'const res = await fetch("https://api.kit.forhosting.com/fin/rsi", {
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req, _ := http.NewRequest("POST", "https://api.kit.forhosting.com/fin/rsi", body)
req.Header.Set("Authorization", "Bearer "+os.Getenv("KIT_KEY"))
req.Header.Set("Content-Type", "application/json")
res, _ := http.DefaultClient.Do(req)Ejemplo de solicitud
{
"prices": [
44.34,
44.09,
44.15,
43.61,
44.33,
44.83,
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45.42,
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46.08,
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46.28,
46.28
]
}Ejemplo de respuesta
{
"task_id": "tsk_a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6",
"type": "fin.rsi",
"status": "queued",
"_links": {
"result": "/tasks/tsk_…/result"
}
}La API es asíncrona: la llamada devuelve un task_id al instante y el resultado llega por webhook. El polling está limitado a 1 req/s por tarea.
Precio
Precio publicado — sin tokens ni créditos inventados. Una tarea fallida no se cobra.
Límites
max_n | 10000 |
max_period | 365 |
Errores
| HTTP | Código | Significado |
|---|---|---|
401 | unauthorized | API key ausente o inválida. |
402 | insufficient_balance | El saldo no cubre el precio de la tarea. |
404 | unknown_type | El tipo de tarea no existe. |
429 | rate_limited | Demasiadas peticiones. Use el webhook en vez de sondear. |
Notas técnicas
Si envía menos precios de cierre que el periodo, la tarea falla con invalid_input y no se factura.
Contrato de entrada, la regla de longitud y la forma de la respuesta
Envíe por POST un cuerpo JSON con prices, un arreglo obligatorio de precios de cierre finitos en orden cronológico, el más antiguo primero. Se aceptan los alias closes, close, values, series y closing_prices, y designan la misma lista. La regla de producto es estricta: si envía menos precios de cierre que el periodo, la tarea falla con invalid_input nombrando prices, y ese fallo no se factura. Si la llamada acierta, el cuerpo incluye rsi entre 0 y 100 redondeado a diez decimales para ejemplos de referencia estables; rs cuando es finito; avg_gain y avg_loss; period; price_count y change_count; signal como overbought, oversold o neutral frente a los umbrales fijos 70 y 30; y una cadena formula que reenuncia la identidad.
Dónde una calculadora de RSI resulta realmente útil
Como la implementación es parse pura de nivel A, la herramienta del navegador es gratuita y cada llamada API exitosa cuesta el precio base publicado $0.002 sin tokens de modelo ni red de salida.
Preguntas técnicas
¿Cuánto cuesta la calculadora de RSI?
La herramienta del navegador es gratuita. Las solicitudes API usan saldo prepago a $0.002 por llamada exitosa; la entrada inválida, incluidos menos precios que el periodo, no se factura.