Calcolatore RSI

L'indice di forza relativa (RSI) è l'oscillatore limitato di J. Welles Wilder per un elenco di prezzi di chiusura recenti. Operatori, quantitativi e chi corregge esercizi necessitano di una sola lettura tra 0 e 100 a partire da quelle chiusure e da un periodo di osservazione, senza una presa del broker né un foglio di calcolo. Questo calcolatore accetta prezzi di chiusura ordinati (il più antico per primo) e un periodo facoltativo che vale 14 per impostazione predefinita, applica il livellamento di guadagno medio e perdita media di Wilder, e restituisce l'RSI insieme alla forza relativa, alle due medie e a un'etichetta di ipercomprato o ipervenduto sulle bande abituali 70/30.

Che cosa misura l'RSI e come si applica il livellamento di Wilder

L'indice di forza relativa, pubblicato da J. Welles Wilder nel 1978, misura la velocità e l'ampiezza dei movimenti recenti del prezzo di chiusura e li colloca su una scala da 0 a 100. A differenza di una differenza grezza di momentum, l'RSI divide un guadagno medio livellato per una perdita media livellata (la forza relativa, RS) e comprime quel rapporto con l'identità RSI uguale a 100 meno 100 diviso uno più RS.

Una lettura pari o superiore a 70 è l'avviso convenzionale di ipercomprato; una lettura pari o inferiore a 30 è l'avviso convenzionale di ipervenduto; i valori intermedi sono trattati come banda neutra. Questo punto di accesso usa il livellamento originale di Wilder: il primo guadagno medio e la prima perdita media sono medie semplici sulla finestra iniziale di rialzi e ribassi, e ogni barra successiva aggiorna quelle medie come il valore precedente per periodo meno uno, più il guadagno o la perdita corrente, il tutto diviso per il periodo.

Quando la perdita media è esattamente zero, l'RSI vale 100, il che corrisponde a una sequenza di variazioni non negative. Quando il guadagno medio è zero e la perdita media è positiva, l'RSI vale 0. I prezzi si interpretano come una serie cronologica, il più antico per primo, così l'ultimo elemento è la chiusura più recente e l'RSI restituito è il valore a fine serie.

Il calcolatore non scarica dati di mercato, non applica divergenze né inversioni di fallimento, e non emette una serie storica completa dell'oscillatore: restituisce un solo RSI per l'elenco che Lei invia, che è il contratto che può fissare in prove e taccuini.

Contratto di ingresso, regola di lunghezza e forma della risposta

Period è facoltativo e vale 14 per impostazione predefinita, la finestra documentata da Wilder; deve essere un intero da 2 a 365. Una lettura a quattordici periodi richiede quindi almeno quattordici chiusure; il seme classico di Wilder usa quindici chiusure perché tra quindici stampe ci sono quattordici variazioni. Le barre extra dopo quel seme si incorporano con il livellamento di Wilder, non con una media mobile semplice delle sole ultime variazioni del periodo.

Le voci non finite, un elenco vuoto, un periodo fuori intervallo e più di diecimila chiusure sono rifiutate allo stesso modo. Abbini il numero ai propri grafici se serve un nastro di RSI passati; questo punto di accesso risolve un elenco alla volta e non conserva quotazioni né disegna candele.

Dove un calcolatore RSI rende un servizio concreto

Gli operatori discrezionali incollano una breve sequenza di chiusure giornaliere o orarie per vedere se l'ultima stampa cade nella banda di ipercomprato o di ipervenduto prima di dimensionare un'idea di ritorno alla media o di rottura. I desk sistematici e i banchi di backtest richiamano la stessa identità da un worker affinché ogni diario di esecuzioni, ogni taccuino di simulazione e ogni test unitario usino una sola implementazione di Wilder invece di tre colonne di foglio di calcolo leggermente diverse.

I siti didattici e i generatori di esami necessitano di un oracolo deterministico che segni l'errore di lunghezza — meno prezzi del periodo — invece di restituire in silenzio una cella vuota che un correttore difettoso potrebbe trattare come successo. La convalida fallita non consuma il saldo. Tenga la serie breve, fissi l'rsi arrotondato nelle prove e ottiene un oscillatore 0–100 riproducibile per i compiti, i plugin LMS e i worker di bordo, senza erigere una propria pila di dati di mercato.

Un lavoro affine come un oscillatore stocastico o un momentum di tasso di variazione risponde a un'altra ricerca e a un'altra formula; questa pagina è solo l'indice di forza relativa di Wilder a partire dalle chiusure che Lei già possiede.