Calcolatore di perdita impermanente

Questo calcolatore di perdita impermanente accetta initial_price e final_price di un asset del pool quotato nell’altro, in opzione un deposit, e restituisce il rapporto di prezzo, la frazione e la percentuale con segno della perdita impermanente, i fattori di valore LP e di detenzione e —quando è indicato un deposit— il valore LP, quello di detenzione e l’importo della perdita in unità di quotazione.

Che cos’è la perdita impermanente e come funziona la formula 50/50

Quando il prezzo esterno dell’asset A quotato nell’asset B passa da initial_price a final_price, l’arbitraggio ribilancia le riserve così che il prodotto resti costante e il rapporto di valore segua il nuovo prezzo. Dopo quel movimento la posizione LP vale il deposit originale moltiplicato per la radice quadrata di k, dove k è final_price diviso per initial_price. Commissioni di swap, liquidità concentrata, pesi sbilanciati e pool multi-asset restano fuori ambito: questo endpoint risponde alla domanda di IL 50/50 a prodotto costante in forma chiusa a partire da un solo cambio di rapporto di prezzo tra i due asset del pool.

Contratto di input, arrotondamento e comportamento degli errori

Entrambi devono essere maggiori di zero. In opzione invii decimals come intero da zero a otto che controlla l’arrotondamento half-up di ogni campo numerico (predefinito sei). Invii in POST un oggetto JSON con due numeri finiti obbligatori: initial_price, la quotazione di un asset del pool nell’altro al deposito, e final_price, la stessa quotazione al momento successivo. In opzione invii deposit come un importo finito positivo in qualsiasi unità di quotazione perché la risposta scali i fattori in lp_value, hold_value e impermanent_loss_value; ometta deposit e quelle tre chiavi vengono omesse anziché restituite come null. Le stringhe numeriche che si interpretano come valori finiti sono accettate come i numeri JSON. Gli alias start_price e p0 corrispondono a initial_price; end_price e p1 a final_price; amount e principal a deposit. Campi mancanti, valori non finiti, prezzi o deposit non positivi e decimals fuori intervallo falliscono con invalid_input e non vengono fatturati. In caso di successo il corpo ripete i prezzi arrotondati, price_ratio k, price_change_percent, lp_value_factor (radice quadrata di k), hold_value_factor ((1+k)/2), impermanent_loss_fraction e impermanent_loss_percent con segno, e una breve stringa formula che Lei può mostrare accanto ai numeri. Abbini questa API al Suo modulo di commissioni o di range se le serve la performance netta del LP; il calcolatore non aggiunge commissioni di swap né tick di Uniswap v3.

Dove un calcolatore di perdita impermanente crea valore

Le pagine formative DeFi e i blog di finanza personale si posizionano su calcolatore di perdita impermanente quando offrono uno strumento live allineato all’articolo. Le piattaforme di coaching lasciano agli studenti inserire un movimento di prezzo da manuale al doppio o al quadruplo e verificare che la percentuale con segno coincida con l’identità in forma chiusa invece che con un percorso simulato. I sandbox di onboarding dei portafogli mostrano l’IL del primo deposito senza montare un simulatore AMM completo. Gli script di portafoglio e di analitica marcano un libro LP a un nuovo rapporto e necessitano di un endpoint parse deterministico invece di un incolla su foglio. Poiché l’implementazione è parse puro di livello A, ogni chiamata riuscita costa il prezzo base pubblicato $0.002 senza token di modello né rete in uscita, e la validazione fallita non consuma saldo. Vari final_price in un ciclo dal Suo codice per tabelle di scenari; fissi impermanent_loss_percent e, quando invia deposit, impermanent_loss_value nei test; mantenga le richieste piccole. Il percorso gratuito del browser usa lo stesso modulo puro dell’API, così demo e produzione non divergono. Questo strumento non recupera prezzi di oracolo in tempo reale, non modella range di liquidità concentrata, pesi in stile Balancer né compensazione delle commissioni: solo il divario 50/50 a prodotto costante in forma chiusa tra la posizione LP e la detenzione dopo un cambio di rapporto di prezzo.